トレード日誌マイニング（Trade Journal Mining）：初心者が自分の売買履歴から『勝ちパターン』を掘り当てる完全ガイド

初心者向け

この記事は、あなた自身のトレード履歴を“データ資産”として解析し、勝てる場面だけに資源を集中するための実務手順を、初学者でも再現できるレベルで具体化したものです。外部の難しい指標や高価なデータは不要です。必要なのは、あなたの約定CSVと、Excel/Googleスプレッドシート（以下「スプレッドシート」）だけです。

到達点は明確です。①数値で自分の強み・弱みを可視化、②勝ちパターンだけを抽出、③ルール化して翌営業日から実装。この“内省→抽出→実装”を1サイクルで回せるようにします。

本ガイドのゴール

  • 自分の履歴からKPI（勝率、期待値、PF、最大ドローダウン、平均保有時間）を正しく計算できる。
  • 時間帯・曜日・ボラティリティ・方向・セットアップ別に儲かる条件と避ける条件を切り分けられる。
  • 抽出した条件をIf-Thenルールへ落とし込み、サイズとOCOで実運用に変換できる。

なぜ「自分の履歴」が最強のアルファ源か

理由は3つです。第一に情報の独占性。あなたの実取引は他者に公開されず、コモディティ化しません。第二に再現性。自分が実行できる条件でのみ最適化するため、机上の空論に陥りません。第三に即時性。今日作ったルールを、明日から小ロットで回せます。

準備物と前提

  1. ブローカー/取引所からの約定履歴CSV（対象：国内株、FX、暗号資産など）。最低でも「日時、銘柄/通貨ペア、売買、数量、価格、手数料」が必要。
  2. スプレッドシート（Excel/Google）。ピボットテーブルが使えること。
  3. 任意：MQL4/MT4を使う場合、履歴を書き出すスクリプト（付録にコードあり）。

データ取得：CSVの取り出し方（共通の考え方）

各社UIは異なりますが、基本は「期間指定 → 約定履歴のエクスポート → CSV保存」です。約定ベースで出力できない場合は、注文履歴を取得後に約定に整形します。保存時は日付はYYYY-MM-DD hh:mm:ssの形式に揃え、タイムゾーンを統一してください。

前処理：必須列と推奨列

列名 内容 型 備考
timestamp 約定時刻 日時 分解して「日付/時/曜日」列も作る
symbol 銘柄/通貨ペア 文字列 先物/オプションは限月も
side BUY/SELL 文字列 売り建ても区別
qty 数量 数値 ロット/株数/枚数
price 約定価格 数値 平均約定ならその値
fee 手数料/スワップ等 数値 なければ0
pnl 損益 数値 建玉クローズ時に計算
holding_min 保有時間(分) 数値 約定時刻差で計算
tag 任意の理由タグ 文字列 「ブレイク」「押し目」「逆張り」等
spread/slip スプレッド/スリッページ 数値 計測できる場合のみ
volatility ボラ指標 数値 ATR/標準偏差など

KPIの定義（シンプルで十分）

  • 勝率 = 勝ち回数 / 総取引数
  • 平均損益 = PnL平均（手数料込み）
  • 期待値（1回あたり） = 勝率 × 平均勝ち額 − (1−勝率) × 平均負け額
  • プロフィットファクター（PF） = 総利益 ÷ 総損失（絶対値）
  • 最大ドローダウン = 累積損益の最小落ち込み
  • 平均保有時間 = holding_min の平均

初心者はまず「期待値＞0」「PF≥1.2」「最大DDが月間利益の1/2以内」を一つの目安としてください（厳密ではありませんが運用上の安全マージンとして有効です）。

セグメンテーション設計：どの切り口で勝てているか

次の軸でピボットを組み、KPIを比較します。

  1. 時間帯（例：株なら寄り後15分/引け前30分、FXなら東京/ロンドン/NY）
  2. 曜日（月〜金の傾向差）
  3. 方向（買い/売り、順張り/逆張り）
  4. ボラティリティ（上位/下位の分位で区切る）
  5. セットアップ（tag列：ブレイク/押し目/リバなど）
  6. 保有時間帯（スキャル/ディ/オーバーナイト）

「すべての場面で勝とうとしない」。勝ちやすい“島”を見つけ、その他は参戦禁止にするだけで、成績は急に安定します。

ピボットテーブルの作り方（Excel/スプレッドシート）

  1. データ範囲をテーブル化（挿入→テーブル）。
  2. 挿入→ピボットテーブル→新しいワークシート。
  3. 行に「時間帯」や「曜日」、列に「方向」など、値に「件数」「平均pnl」「勝率」「PF」を配置。
  4. 数字の桁・通貨・パーセンテージを整える。負の値は赤表示で視覚化。

これだけで「例えば、水曜のロンドン前後に“買いの押し目”はPF1.8、逆張りはPF0.7」のような、行動に直結する示唆が出ます。

見つかりやすい5つの“勝ち島”テンプレ

  1. 寄り付き/ロンドン開始直後の順張り：ギャップや初動のモメンタムに追随。保有は短く、伸びなければ即撤退。
  2. レンジ上限/下限の反発：明確なボックス相場での逆張り。スプレッドが広がる時間帯は回避。
  3. 中途半端な時間帯を避ける：昼休み・早朝の板薄での逆行は避けるだけでPFが改善。
  4. 保有時間の最適化：平均保有が長すぎると勝ちが負けに転化。TPまでの平均到達時間を超えたら機械的にカット。
  5. タグ別の取捨選択：「ニュース追随」は成績が荒れやすい等、あなた固有の癖を数値で確認。

やってはいけない分析

  • 過剰最適化（pハッキング）：粒度を細かくしすぎると偶然に適合します。最小でも各セルに30件は欲しい。
  • ルックアヘッド：将来の情報（確定足の高値/安値など）を使ってルールを組まない。
  • 手数料・スリッページ無視：必ず控除。スキャルは特に影響が大きい。

ルール化：If-Thenで十分

抽出した“勝ち島”を、以下のように明文化します。

条件A: 水曜かつロンドン前後（日本時間16:00±30分）かつ 押し目形成後の買い
条件B: ATR上位40%かつ直近高値ブレイク
エントリー: 成行/指値（状況による）
イグジット: 目標利確=リスクの1.2倍、逆指値=直近スイング下
再入場: 同条件が再現したら1回まで
禁止: 経済イベント30分前後は回避

初期は1トレードあたり口座の0.5%リスク程度で始め、連敗が続いたらサイズを半分に縮小します。

資金管理：シンプルな2択

  1. 固定金額法：常に同じ金額を賭ける（初心者向け、操作が簡単）。
  2. 固定リスク％法：口座残高×0.5〜1.0%＝1回の許容損失。逆指値幅から数量を逆算。

ケリー基準は上級者向けです。誤推定のダメージが大きいので、最初は固定金額か固定％で十分です。

日々の運用フロー（テンプレ）

  1. 開場30分前：前日のKPIサマリを見る。勝ち島に該当しない時間帯は参戦しないと決める。
  2. 取引中：ルール通りにOCOを置く。裁量の介入は「撤退を早める方向」に限定。
  3. 引け/クローズ後：履歴にtagを必ず付けて保存。週末にピボットを更新。

具体例：初心者Aの改善プロセス

初心者Aは1か月で200取引。初期KPIは勝率48%、PF0.92、期待値-50円/回。分析すると「月・火の早朝の逆張り」と「ニュース追随の買い」で大きく負け、逆に「水・木のロンドン前後の押し目買い」ではPF1.7を記録。翌月から前者を全面停止し、後者に集中。結果、勝率52%、PF1.35、期待値+80円/回に転換。トレード数は150に減ったが、資産曲線は右肩上がりに安定しました。

付録1：MT4/MQL4 履歴CSVエクスポート・スクリプト

MT4の「スクリプト」として保存・実行すると、指定期間の取引履歴をCSVに出力します。必要に応じて手数料やスワップの列名をブローカー仕様に合わせてください。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script: ExportHistoryToCSV.mq4                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict
input datetime FromTime = D'2025.01.01 00:00';
input datetime ToTime   = D'2030.12.31 23:59';
input string   FileName = "trade_history.csv";

int start() {
   int total = OrdersHistoryTotal();
   int handle = FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE, ';');
   if(handle < 0) { Print("File open failed"); return(0); }
   FileWrite(handle, "ticket","open_time","close_time","symbol","type","lots","open_price","close_price","profit","commission","swap","comment","magic");
   for(int i=0; i<total; i++) {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
         datetime ot = OrderOpenTime();
         datetime ct = OrderCloseTime();
         if(ot < FromTime || ot > ToTime) continue;
         FileWrite(handle,
            OrderTicket(),
            TimeToStr(ot, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),
            TimeToStr(ct, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),
            OrderSymbol(),
            OrderType(),
            DoubleToStr(OrderLots(),2),
            DoubleToStr(OrderOpenPrice(),Digits),
            DoubleToStr(OrderClosePrice(),Digits),
            DoubleToStr(OrderProfit(),2),
            DoubleToStr(OrderCommission(),2),
            DoubleToStr(OrderSwap(),2),
            OrderComment(),
            OrderMagicNumber()
         );
      }
   }
   FileClose(handle);
   Print("Export done: ", FileName);
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

付録2：スプレッドシート数式テンプレ

  • 勝率：=COUNTIF(pnl_range, ">0")/COUNTA(pnl_range)
  • 平均勝ち額：=AVERAGEIF(pnl_range, ">0")
  • 平均負け額：=ABS(AVERAGEIF(pnl_range, "<0"))
  • 期待値：=勝率*平均勝ち額-(1-勝率)*平均負け額
  • PF：=SUMIF(pnl_range,">0")/ABS(SUMIF(pnl_range,"<0"))

付録3：簡易チェックリスト（印刷推奨）

  • 今日の取引は「勝ち島」の時間帯だけか。
  • 発注は必ずOCOか。逆指値は置いたか。
  • エントリー理由のタグを付けたか。
  • 保有時間は“平均到達時間”を過ぎていないか。
  • ルール外の裁量をしていないか。

まとめ

勝ち続けるために必要なのは新しいインジケーターではなく、自分の履歴を科学することです。ピボットで傾向を掘り、If-Thenでルール化し、OCOとサイズで粛々と実装する。これを1か月回すだけで、あなたのトレードは別物になります。

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