クオンツ投資 White Reality CheckとHansen SPA｜基準戦略と劣悪候補で検出力はどう変わるか
同じ候補損益行列でWhite Reality CheckとHansen SPAを比較。帰無中心化、長期分散、基準戦略と劣悪候補の影響を監査します。
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クオンツ投資 Stationary bootstrapのブロック長設計｜取引日・夜間・セッション境界を守る
平均ブロック長と再開始確率を対応させ、休日・夜間・日中季節性を処理。日次集約とセッション単位再標本化を使い分けます。
クオンツ投資 PBOの順位計算を壊さない｜CSCVの同順位・負のSharpe・欠損処理
CSCVの順位方向、同順位の処理、ゼロ分散と欠損、負のSharpeの比較を具体例で点検。PBOと絶対損益を分けて読みます。
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クオンツ投資 DSRは試行台帳から計算する｜相関するパラメータ探索と実効試行数
没案を含む研究試行台帳を設計し、相関する候補の実効試行数、Sharpe分散、非正規性を監査。DSRの感度表を作ります。
クオンツ投資 CPCVの漏洩を区間で断つ｜トリプルバリア・ラベルとpurgeの厳密実装
トリプルバリアの可変ラベル期間を使い、CPCVの重複区間判定、embargo、特徴量の依存期間、単体テストを具体化します。
クオンツ投資 実現ボラの誤差を測る｜Realized Quarticityの使い方
高頻度リターンの4乗和から統合4次変動を推定し、実現分散の標準誤差へつなげる方法を解説します。
クオンツ投資 ボラティリティの長期記憶を簡潔に予測｜HAR-RVモデル
日次・週次・月次の実現分散を使い、長期記憶を少数パラメータで表現するHAR-RVモデルを解説します。
クオンツ投資 連続変動と価格ジャンプを分ける｜Bipower Variation
高頻度リターンの積から連続的な変動を推定し、価格ジャンプを検出する方法を具体例で解説します。
クオンツ投資 2つの時間尺度で高頻度ノイズを除く｜TSRVの仕組み
細かいサンプリングと粗いサンプリングを組み合わせて実現分散のノイズバイアスを補正するTSRVを解説します。
クオンツ投資 価格変化から売買数量を推定｜Bulk Volume Classification
時間・出来高バーの価格変化から出来高を買いと売りへ確率的に配分するBVCを解説します。
クオンツ投資 情報を持つ注文の確率をどう測る？｜PINモデルの実務
買い・売り注文の到着数から情報イベントと情報取引の確率を推定するPINモデルを解説します。
クオンツ投資 約定価格の反転と情報効果を分ける｜MRRモデル
Madhavan–Richardson–Roomansモデルで取引符号の予測可能性と価格形成を分解する方法を解説します。
クオンツ投資 スプレッドを情報・在庫・注文処理へ分ける｜Huang–Stollモデル
ビッド・アスクスプレッドを逆選択、在庫保有、注文処理費用へ分解する実証モデルを解説します。
クオンツ投資 市場全体の流動性悪化に弱い銘柄を探す｜Pastor–Stambaugh beta
市場全体の流動性ショックに対する銘柄・ポートフォリオの感応度を推定する方法を解説します。
クオンツ投資 値動きがゼロの日から取引コストを測る｜LOT流動性指標
日次リターンがゼロになりやすい不取引領域から暗黙の取引コストを推定するLOTモデルを解説します。
クオンツ投資 指値注文は何番目なら約定する？｜Queue Positionの推定
価格優先・時間優先市場で指値注文の前にある数量を推定し、約定確率と取消判断へ使う方法を解説します。
クオンツ投資 約定間隔はなぜ固まる？｜ACDモデルで取引時間を分析
約定と約定の間隔が短い状態・長い状態で持続する性質を、Autoregressive Conditional Durationモデルで解説します。
クオンツ投資 消えた板が戻るまで待つべきか｜Obizhaeva–Wang執行モデル
大口注文で消費した板が時間とともに回復する市場で、発注間隔と一時インパクトを設計する考え方を解説します。
クオンツ投資 価格反転からスプレッドを測る｜Rollの共分散推定量
取引価格の連続変化に生じるビッド・アスク反跳からスプレッドを推定するRoll measureを解説します。
クオンツ投資 注文フローの毒性を測るVPIN｜急変予兆として使えるか
出来高バケットで売買不均衡を測るVPINを、分類方法、閾値、誤検知の観点から解説します。
クオンツ投資 板の偏りから次の約定価格を読む｜Micropriceの計算と使い方
最良買い・売り気配と数量の偏りからMicropriceを計算し、ミッド価格との違いと執行利用を解説します。
クオンツ投資 ディーラーガンマで相場はどう変わる？｜正のガンマ・負のガンマ
オプションディーラーの推定ガンマが、押し目買い・上昇追随のヘッジフローへつながる仕組みを解説します。
クオンツ投資 ガンマスキャルピングは本当に稼げるか｜デルタヘッジ損益の分解
ロングガンマの値動き収益と時間価値の減少を、デルタヘッジ例と損益分解で解説します。
クオンツ投資 オプションが割高かをどう測る？｜Volatility Risk Premiumの実践
オプション価格に含まれるボラティリティ・リスク・プレミアムを、分散スワップ近似と尾部損失から解説します。
クオンツ投資 先物のロール益・損はなぜ生まれる？｜コンタンゴとバックワーデーションの実務
先物やコモディティETFの成績を左右するロールイールドを、限月構造、年率換算、売買ルールから解説します。
クオンツ投資 利確と損切りを感覚で決めない｜Optimal Stoppingの考え方
期待値、平均回帰、取引費用を使って決済タイミングを設計する最適停止問題を具体例で解説します。
クオンツ投資 買い注文が続くのに価格が暴走しない理由｜Trade SignのLong Memory
売買符号の自己相関が長く残る理由と、流動性供給が価格影響を調整する仕組みを解説します。
クオンツ投資 市場インパクトはどこまで残るか｜Impact Decayの測定
大口注文後の価格影響が時間とともに戻る部分と残る部分を、執行データから測る方法を解説します。
クオンツ投資 スプレッドを注文処理費用と情報コストへ分ける｜Glosten–Harrisモデル
取引価格変化からスプレッドの一時成分と取引量依存の恒久成分を分解する方法を解説します。
クオンツ投資 大口注文後に板は何秒で戻るか｜Order Book Resiliency
大口約定後にスプレッドと板厚が回復する速度を測り、発注間隔へ反映する方法を解説します。
クオンツ投資 見えない板をどう推定するか｜Iceberg OrderとHidden Liquidity
表示数量を超えて繰り返し約定するアイスバーグ注文を、補充パターンと執行判断から解説します。
クオンツ投資 Maker–Taker手数料で注文方法はどう変わるか｜リベートの罠
指値リベートと成行手数料がスプレッド、約定、逆選択へ与える影響を具体例で解説します。
クオンツ投資 指値が約定した直後に損をする理由｜Adverse Selectionの測り方
指値注文が不利な情報を持つ相手に約定させられる逆選択を、実効スプレッドと実現スプレッドから解説します。
クオンツ投資 速い市場が遅い市場を狙う仕組み｜Latency Arbitrageの実態
市場間・配信間の遅延差で古い気配が狙われる構造を、時刻同期と実装可能性から解説します。
クオンツ投資 板更新が多いほど流動的とは限らない｜Quote StuffingとFleeting Orders
大量の注文追加・取消で板更新を集中させる現象を、更新率、注文寿命、執行への影響から解説します。
クオンツ投資 劣悪な戦略に検定力を奪われない｜SPA Testの使い方
HansenのSuperior Predictive Ability Testで、多数候補の中に基準より優れた戦略があるかを検証する方法を解説します。
クオンツ投資 100戦略から最高だけ選ぶ錯覚を補正｜White Reality Check入門
多数の売買戦略を試した後でも、最良戦略が基準を本当に上回るかをブートストラップで検定する方法を解説します。
クオンツ投資 ADFだけでは危険｜ADF検定とKPSS検定を組み合わせる方法
帰無仮説が逆のADFとKPSSを併用し、価格差やスプレッドの定常性を判定する実践手順を解説します。
クオンツ投資 ランダムウォーク・順張り・逆張りを検定する｜Variance Ratio Test
複数期間リターン分散の比からランダムウォーク仮説を調べるVariance Ratio Testを具体例で解説します。
クオンツ投資 高頻度ノイズを捨てずにボラを測る｜Realized Kernel入門
自己共分散をカーネル加重してマイクロストラクチャーノイズを補正するRealized Kernelを解説します。
クオンツ投資 相場の時間は時計ではなく出来高で進む｜Volume Clockの使い方
時計時間ではなく累積出来高で足を作り、日中季節性や情報量の偏りを抑える方法を実践的に解説します。
クオンツ投資 板は厚いだけでなく形を見る｜Order Book Slopeと価格耐性
価格から離れるほど板数量がどう積み上がるかを傾きで測り、大口注文への耐性を評価する方法を解説します。
クオンツ投資 同じ指値でも約定率が違う｜Queue Positionで注文価値を測る
価格優先・時間優先市場で、指値注文の前にある数量から約定確率とキャンセル判断を設計する方法を解説します。
クオンツ投資 その約定は買いか売りか｜Lee–Readyアルゴリズムの実装
約定価格と気配から取引方向を推定するLee–Ready法を、quote rule、tick rule、時刻ずれの注意点から解説します。
クオンツ投資 日足の高値・安値からスプレッドを推定する｜Corwin–Schultzモデル入門
板データなしで日中高安からビッド・アスクスプレッドを推定する方法を、計算原理と限界から解説します。
クオンツ投資 シャープ比2.0をそのまま信じない｜Deflated Sharpe Ratioの考え方
非正規リターン、短い標本、多数回の戦略探索を補正してシャープ比の有意性を評価するDSRを具体例で解説します。
クオンツ投資 最高成績の戦略ほど危ない？Probability of Backtest Overfittingの測り方
多数の戦略候補から選んだ最良モデルが未知期間で下位へ落ちる確率を測るPBOを、CSCⅤ手順と注意点から解説します。
クオンツ投資 時系列CVの情報漏洩を止める｜Purged K-FoldとEmbargoの設計
保有期間が重なる金融ラベルで、訓練と検証の情報漏洩を防ぐPurgingとEmbargoを具体例つきで解説します。
クオンツ投資 売る買うではなく「実行するか」を学習する｜Meta-Labelingの実践
既存売買シグナルの方向を固定し、二次モデルで採否やサイズを判断するMeta-Labelingを実務的に解説します。
クオンツ投資 固定期間リターンより実戦的｜Triple Barrier Methodで売買ラベルを作る
利確・損切り・時間切れの三つの障壁で時系列ラベルを作る方法を、ボラ調整、重複標本、実装例から解説します。
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