リスク管理

証拠金清算を具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。

ドローダウン回復率を具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。

ケリー基準を具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。

プット・コール・パリティを具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。

ボラティリティ・コーンを具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。

為替ヘッジコストは政策金利差だけで決まりません。フォワードポイント、資金需給、クロスカレンシー・ベーシスを円投資家の外債例で解説します。

同じ満期でも権利行使価格ごとにインプライド・ボラティリティは異なります。プット・スキュー、リスク・リバーサル、保険需要を具体例で解説します。

平常時の相関だけで配分すると、急落時の同時損失を過小評価します。相関行列、共分散、ストレス期間、流動性を使った配分監査を解説します。

暗号資産の無期限先物では最終約定価格とマーク価格が別に使われることがあります。清算判定、証拠金、指数価格、資金調達料を架空例で整理します。

逆指値は指定価格での約定を保証しません。夜間材料で株価が飛んだ架空例を使い、成行化、ギャップ、ストップリミット、株数調整の実務を解説します。

株式分割では株価だけでなく保有株数と有効注文の確認が必要です。二分割の損失計算、注文調整・取消し、チャートとの基準差を整理します。

先物取引の証拠金を投資資金と混同しないため、想定元本・必要証拠金・1ティック損益を分けて計算。追加証拠金を避ける資金管理表の作り方を解説します。

個別株投資で決算書を読むために、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフローをつなげ、具体例で企業の実力を分析する方法を解説します。

配当利回りだけで高配当株を選ばないために、配当性向、営業キャッシュフロー、減配履歴、特別配当を確認する方法を具体例で解説します。

利確のタイミングを最高値当てにせず、投資仮説の達成、割高化、集中リスク、資金の使い道から段階的に判断する方法を解説します。

暴落時に判断を誤らないための資金管理を、ポジションサイズ、キャッシュ比率、損失許容額、分割買い、売買ルールの観点から具体的に解説します。

治験結果の発表前は、期待で上がるより先に資金管理で差がつきます。バイオ株特有の値動きと治験の基礎を整理しつつ、持ち越し比率の決め方、利益確定の分割手順、当日までの実務フローを具体例で解説します。