日本株・短期売買 100株と100単元は別物｜デイトレの数量入力を金額と損失で検算する
株、単元、口数を同じ数字として入力すると、注文数量が桁違いになることがあります。100株単位の架空例から、数量・概算代金・一円変動時の損益を三方向で照合する手順を解説します。
リスク管理
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日本株・短期売買 
日本株・短期売買 違う銘柄を買ってしまう前に｜デイトレのチャート・注文画面・市場を一致させる確認法
似た名前、前の銘柄が残る注文欄、端末の切替で起こる取り違えを防ぐ。銘柄コード、市場、売買方向、数量、概算金額を別の角度から確認し、誤発注後は履歴で状態を確定します。
日本株・短期売買 1,000円の節目は本当に止まる？デイトレでキリのよい価格を売買条件に変える方法
キリのよい価格を魔法の支持線にしないために、接近・通過・回復を分けて観察。1000円付近の架空例から、確認条件、撤退幅、追随時の採算を具体的に整理します。
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日本株・短期売買 大陽線を見て飛び乗る前に｜デイトレで実体・上ヒゲ・残りの値幅を測る
大きな陽線を強い買いの保証へ変えず、始値・高値・安値・終値から実体とヒゲを分解。形成途中の変化、確認後の買値、押し待ちと未約定、数量設計を具体例で説明します。
クオンツ投資 ボラティリティの長期記憶を簡潔に予測｜HAR-RVモデル
日次・週次・月次の実現分散を使い、長期記憶を少数パラメータで表現するHAR-RVモデルを解説します。
クオンツ投資 市場全体の流動性悪化に弱い銘柄を探す｜Pastor–Stambaugh beta
市場全体の流動性ショックに対する銘柄・ポートフォリオの感応度を推定する方法を解説します。
クオンツ投資 高頻度ノイズを捨てずにボラを測る｜Realized Kernel入門
自己共分散をカーネル加重してマイクロストラクチャーノイズを補正するRealized Kernelを解説します。
クオンツ投資 足を細かくすると相関が消える｜Epps Effectと分散投資の落とし穴
サンプリング間隔を短くすると資産間相関が低下するEpps Effectを、非同期取引、共分散推定、リスク管理から解説します。
クオンツ投資 相場を「上昇・停滞・危機」に分ける｜Hidden Markov Modelの実践
観測できない市場状態を確率的に推定するHMMについて、特徴量、遷移確率、リアルタイム判定、過剰適合を解説します。
クオンツ投資 日足の高値安値を捨てない｜実現ボラティリティ推定量を比較する
終値リターン、日中高安、始値ギャップを使う実現ボラティリティ推定量を、数式の意味と使い分けから解説します。
クオンツ投資 出来高バケットで市場の危険度を測る｜VPINの仕組みと限界
出来高同期確率で注文フローの偏りを測るVPINについて、計算手順、パラメータ依存、実運用上の誤判定を解説します。
クオンツ投資 期待リターンが外れても壊れにくい配分へ｜ロバスト最適化の考え方
期待リターンや共分散を一点で決めず、不確実性集合の中でも耐えられるポートフォリオを作るロバスト最適化を解説します。
クオンツ投資 相場観を確率シナリオへ反映する｜Entropy Poolingの仕組み
事前シナリオ確率をできるだけ崩さず、投資家の見通しを制約として反映するEntropy Poolingを具体例で解説します。
クオンツ投資 期待リターンを使わずに配分する｜最小分散ポートフォリオの落とし穴
共分散だけでポートフォリオリスクを最小化する方法を、低ボラ偏重、推定誤差、制約付き実装の具体例から解説します。
クオンツ投資 相関行列をそのまま信じない｜共分散のShrinkage推定を実務で使う
標本共分散を構造化ターゲットへ縮小する方法を、推定誤差、Ledoit–Wolf、ポートフォリオ安定化の具体例から解説します。
クオンツ投資 市場暴落時に一緒に崩れる資産を見抜く｜コスキューネスの考え方
資産収益と市場収益の二乗との関係から暴落時の共倒れを測るコスキューネスを、ベータとの違いと具体例で解説します。
クオンツ投資 勝ちの尻尾と負けの尻尾を比べる｜Tail Ratioで非対称性を測る
リターン分布の上側95％点と下側5％点を比較するTail Ratioを、具体例、標本誤差、オプション戦略の注意点から解説します。
クオンツ投資 下落率10％でも3カ月と3年では違う｜ドローダウン期間を測る方法
最大下落率だけでは見えない水面下期間と回復時間を、エピソード分解、具体例、資金計画への応用から解説します。
クオンツ投資 暴落時だけ相関が跳ね上がる｜DCC-GARCHで動的相関を測る考え方
時間とともに変わる資産間相関を推定するDCC-GARCHを、ボラティリティ調整、危機時の相関上昇、配分管理の具体例から解説します。
クオンツ投資 勝率より「利益総額÷損失総額」を見る｜Gain-to-Pain Ratioの実践
利益リターンの合計を損失リターンの絶対値合計で割るGain-to-Pain Ratioを、PFとの違い、期間依存、費用込み評価から解説します。
クオンツ投資 最大ドローダウン1回だけでは見えない｜CDaRで「悪い下落の平均」を測る
深いドローダウンの平均を測るCDaRを、最大ドローダウンやVaRとの違い、架空の計算例、資金配分への落とし込みまで解説します。
クオンツ投資 同じリターンでも苦しさは違う｜Ulcer Indexで深さと長さを測る
ドローダウンの深さと継続時間を二乗平均するUlcer Indexを、具体例、最大DDとの違い、運用評価から解説します。
クオンツ投資 平均と標準偏差だけでは足りない｜オメガ比で損益分布全体を評価する
目標収益率を境に上側利益と下側損失を比較するオメガ比を、計算例、閾値依存、戦略比較から解説します。
クオンツ投資 平常時は分散できても暴落時に共倒れする｜テール依存の測り方
通常相関では見えない暴落時の同時下落を、下側テール依存、条件付き確率、コピュラの注意点から解説します。
市場構造 少ない売買代金で大きく動く株を見抜く｜Amihud流動性指標の使い方
価格変化を売買代金で割るAmihud非流動性指標を、単位、外れ値、銘柄比較、ポジション上限への変換まで具体的に解説します。
クオンツ投資 同じボラでも下落の怖さは違う｜実現セミバリアンスで上昇・下落を分解
実現ボラティリティを上方・下方セミバリアンスへ分け、日中データ、ジャンプ、具体例、ポジション管理へ応用する方法を解説します。
リスク管理 ディーラーのガンマが相場を動かす？ガンマ・エクスポージャーとヘッジフロー
オプション市場で語られるディーラー・ガンマを、デルタ変化、ヘッジ売買、満期、推定誤差の観点から具体例で解説します。
リスク管理 VaRだけでは売れないリスクを測れない｜流動性調整VaRの実践計算
通常のVaRに売買スプレッド、市場インパクト、処分日数を加え、相場急変時に実際にポジションを閉じられるかを具体例で検証します。
クオンツ投資 最適値が一点だけなら危険｜パラメータ・プラトーと頑健性の確認
パラメータ安定性を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 決算発表前に最新利益を使っていない？先読みバイアスの見つけ方
先読みバイアスを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 過去リターンを再標本化するブートストラップ｜信頼区間の作り方
ブートストラップを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 同じ取引結果でも破産率が変わる｜モンテカルロで順序リスクを測る
モンテカルロ順序リスクを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 最適化してから同じデータで評価しない｜ウォークフォワード分析入門
ウォークフォワード分析を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 右肩上がりでも危険？エクイティカーブから連敗・停滞・依存度を読む
エクイティカーブを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
リスク管理 利益を円ではなくRで記録する｜Rマルチプルで異なる銘柄を比較
Rマルチプルを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 上昇のブレまで罰する必要はある？ソルティノ比と下方偏差
ソルティノ比を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 年利20％でも最大DD40％なら優秀？カルマー比の計算と弱点
カルマー比を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 同じ最大損失でも苦しさは違う｜ウルサー指数で下落の深さと長さを測る
ウルサー指数を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
リスク管理 満期は最大損失価格へ吸い寄せられる？マックスペイン理論の検証
マックスペインを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
先物 先物の建玉残高が増えたら強気？出来高とOpen Interestの違い
先物建玉残高を具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 年利20％でも売買しすぎで消える？回転率と取引コストの計算
売買回転率を具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
クオンツ投資 損切り幅を感覚で決めない｜MAE・MFEから値動きの癖を調べる
MAE・MFEを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
クオンツ投資 プロフィットファクター2なら優秀？総利益÷総損失の弱点
プロフィットファクターを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 勝率90％でも破産する？小さな利益と巨大損失の非対称性
高勝率の罠を具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 ATRが大きい銘柄ほど株数を減らす｜値動き連動のポジションサイジング
ATRポジションサイジングを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
テクニカル分析 窓を開けた株は埋める？ギャップフェード戦略を後知恵なしで検証
ギャップフェードを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 空売り比率が高ければ踏み上げる？ショートスクイーズ指標の読み方
ショートスクイーズを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 信用取引の金利はいつ効く？建玉日数と貸株料を損益へ入れる方法
信用金利を具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
FX ドル円・ユーロドル・ユーロ円の価格が合わない？FX三角裁定の現実
FX三角裁定を具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
先物 国債先物はどの債券で受け渡す？最割安銘柄CTDと転換係数
最割安銘柄CTDを具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
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