クオンツ投資 劣悪な戦略に検定力を奪われない｜SPA Testの使い方
HansenのSuperior Predictive Ability Testで、多数候補の中に基準より優れた戦略があるかを検証する方法を解説します。
バックテスト
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クオンツ投資 
クオンツ投資 100戦略から最高だけ選ぶ錯覚を補正｜White Reality Check入門
多数の売買戦略を試した後でも、最良戦略が基準を本当に上回るかをブートストラップで検定する方法を解説します。
クオンツ投資 シャープ比2.0をそのまま信じない｜Deflated Sharpe Ratioの考え方
非正規リターン、短い標本、多数回の戦略探索を補正してシャープ比の有意性を評価するDSRを具体例で解説します。
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クオンツ投資 最高成績の戦略ほど危ない？Probability of Backtest Overfittingの測り方
多数の戦略候補から選んだ最良モデルが未知期間で下位へ落ちる確率を測るPBOを、CSCⅤ手順と注意点から解説します。
クオンツ投資 Hurst指数が0.5超ならトレンド相場？使う前に知るべき落とし穴
長期記憶を測るHurst指数について、推定法、有限標本バイアス、構造変化が作る偽トレンドを具体例で解説します。
クオンツ投資 資金が増えるほど戦略成績が落ちる理由｜トレード戦略のCapacity分析
資金量の増加で市場インパクトと機会損失がどこまで増えるかを測り、戦略の運用可能額を推定する実践方法を解説します。
クオンツ投資 値動きには「クセ」が残るのか｜リターン自己相関の測り方
過去リターンと将来リターンの相関からトレンド・反転傾向を測る方法を、ラグ、非同期取引、売買費用の注意点とともに解説します。
クオンツ投資 予測シグナルは何日で腐るのか｜Information Coefficient減衰の測り方
ファクター値と将来リターンの順位相関を時間軸別に測るIC減衰を、保有期間、売買回転、実装ラグから解説します。
クオンツ投資 弱い戦略を大量に混ぜると検定が鈍る｜Hansen SPA検定の実践
候補戦略群の中にベンチマークを上回るものがあるかを調べるHansen SPA検定を、Reality Checkとの違いから解説します。
クオンツ投資 100戦略から最高成績を選ぶ罠｜White’s Reality Checkの考え方
多数の売買ルールから選んだ最高成績が偶然かを検証するWhite’s Reality Checkを、ブートストラップと具体例で解説します。
クオンツ投資 シャープレシオ1.5は本当に優秀か｜Probabilistic Sharpe Ratioで確信度を測る
観測シャープレシオが基準値を上回る確率を示すPSRを、標本数、歪度、尖度、具体的な採用基準から解説します。
クオンツ投資 最高成績の戦略ほど本番で負ける？PBOでバックテスト過剰適合を測る
候補戦略から選んだ勝者が未知データで下位へ落ちる確率PBOを、組合せ対称交差検証、順位変換、実務上の注意点から解説します。
クオンツ投資 シャープレシオ2でも偶然かもしれない｜Deflated Sharpe Ratioの使い方
多数の戦略を試した後の高シャープレシオを補正するDeflated Sharpe Ratioを、選択バイアス、歪度、具体的な検証手順から解説します。
クオンツ投資 値動きに規則性は残っているか？リターンのエントロピーで予測可能性を測る
リターン系列のエントロピーを、離散化、シャノンエントロピー、順列エントロピー、検証上の落とし穴から実践的に解説します。
クオンツ投資 株価は夜に上がる？オーバーナイト・日中リターンを分解する検証法
終値から翌日始値までの夜間リターンと、始値から終値までの日中リターンを分け、配当調整、約定コスト、ギャップリスクを含めて検証する方法を解説します。
クオンツ投資 最適値が一点だけなら危険｜パラメータ・プラトーと頑健性の確認
パラメータ安定性を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 決算発表前に最新利益を使っていない？先読みバイアスの見つけ方
先読みバイアスを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 過去リターンを再標本化するブートストラップ｜信頼区間の作り方
ブートストラップを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 同じ取引結果でも破産率が変わる｜モンテカルロで順序リスクを測る
モンテカルロ順序リスクを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 最適化してから同じデータで評価しない｜ウォークフォワード分析入門
ウォークフォワード分析を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 右肩上がりでも危険？エクイティカーブから連敗・停滞・依存度を読む
エクイティカーブを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
リスク管理 利益を円ではなくRで記録する｜Rマルチプルで異なる銘柄を比較
Rマルチプルを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 上昇のブレまで罰する必要はある？ソルティノ比と下方偏差
ソルティノ比を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 年利20％でも最大DD40％なら優秀？カルマー比の計算と弱点
カルマー比を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 同じ最大損失でも苦しさは違う｜ウルサー指数で下落の深さと長さを測る
ウルサー指数を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
リスク管理 満期は最大損失価格へ吸い寄せられる？マックスペイン理論の検証
マックスペインを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
先物 先物の建玉残高が増えたら強気？出来高とOpen Interestの違い
先物建玉残高を具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 年利20％でも売買しすぎで消える？回転率と取引コストの計算
売買回転率を具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
クオンツ投資 損切り幅を感覚で決めない｜MAE・MFEから値動きの癖を調べる
MAE・MFEを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
クオンツ投資 プロフィットファクター2なら優秀？総利益÷総損失の弱点
プロフィットファクターを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 勝率90％でも破産する？小さな利益と巨大損失の非対称性
高勝率の罠を具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 ATRが大きい銘柄ほど株数を減らす｜値動き連動のポジションサイジング
ATRポジションサイジングを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
テクニカル分析 窓を開けた株は埋める？ギャップフェード戦略を後知恵なしで検証
ギャップフェードを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 空売り比率が高ければ踏み上げる？ショートスクイーズ指標の読み方
ショートスクイーズを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 信用取引の金利はいつ効く？建玉日数と貸株料を損益へ入れる方法
信用金利を具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
クオンツ投資 株の利益は夜間に偏る？オーバーナイト・リターンと場中リターンの分解
前日終値から翌日始値までと、始値から終値までの収益率を分けると違う性質が見えます。配当、ギャップ、約定可能性を含む検証方法を解説します。
クオンツ投資 勝てる株だけ残るバックテスト｜上場廃止銘柄を消す生存者バイアス
現在の銘柄一覧で過去を検証すると、上場廃止や吸収された銘柄が消えます。ポイントインタイム母集団、廃止時リターン、再投資の扱いを解説します。
クオンツ投資 欠けた価格を埋めると成績が良くなる？バックテストの欠損データ監査
欠損をゼロや直前値で埋めるだけでは、実在しない取引や小さすぎるリスクを作ります。休場・売買なし・配信障害を分けるデータ監査手順を解説します。
クオンツ投資 同じ20本移動平均でも別戦略になる｜時間足・ティック足・出来高足の違い
足の本数をそろえても観測している時間や取引量はそろいません。時間足・ティック足・出来高足を比べ、指標とバックテストの条件を設計します。
クオンツ投資 シャープレシオを√252倍していい？自己相関で変わる年率換算の落とし穴
日次成績を単純に年率換算すると、連続する損益の関係を見落とすことがあります。自己相関、重複期間、推定誤差を数値例から点検します。
クオンツ投資 月利を足すと運用成績を間違える｜単純リターン・対数リターン・複利の使い分け
月利の合計と口座の増加率は一致しません。時間方向の複利、資産間の加重平均、入出金の影響を分けてリターンを集計します。
クオンツ投資 相関が低いから分散できるとは限らない｜非同期価格とエップス効果の罠
更新時刻が違う価格を並べると、相関や先行関係が歪みます。古い気配、観測間隔、実行可能時刻をそろえた検証方法を説明します。
クオンツ投資 経済指標のバックテストが良すぎる理由｜改定値ではなく当時の公表値で検証する
現在ダウンロードした経済指標には後日の改定が含まれます。公表日・対象月・改定日を分け、ALFREDなどで当時の情報集合を復元する手順を解説します。
クオンツ投資 同じ足で利確と損切りに届いたら？バックテストの損益が逆転する足内順序の罠
高値が利確、安値が損切りに届いた足では、四本値だけで決済順序は分かりません。100取引の計算例、下位足確認、注文の有効時刻から検証の曖昧さを整理します。
クオンツ投資 プロフィットファクター2.0でも安心できない｜大勝ち1回への依存度を調べる
PFが高くても利益の大半を1取引が作っている場合があります。最大利益を外す感度分析、利益集中度、R換算、再標本化で成績の不確実性を確認します。
クオンツ投資 手数料ゼロでも売買コストは消えない｜未約定まで含めたインプリメンテーション・ショートフォール
安く約定した取引だけでは執行の良し悪しを測れません。1000株の買い注文を例に、価格差・手数料・未約定の機会費用を合算して売買判断を検証します。
クオンツ投資 バックテストの情報漏れはどう防ぐ？パージとエンバーゴを日付で理解する
未来の結果が訓練データへ紛れ込む情報漏れを、5日保有の売買例で説明。パージ、エンバーゴ、ウォークフォワードの使い分けを図解します。
デリバティブ 先物連続足の窓は本物か？限月ロールとバックアジャストの読み違い
先物の期近から期先への切り替えで生まれる見かけのギャップを解説。未調整連続足とバックアジャスト足の違い、チャート検証と損益計算の注意点を示します。
システムトレード 調整後株価の落とし穴｜分割・配当でバックテストを誤らないデータ監査
調整後株価と未調整価格を混ぜると、分割や配当で検証成績が歪みます。配当の二重計上、OHLCの不整合、絶対価格条件の先読みを、手計算と5つの監査テストで点検します。
投資戦略 MACD週足転換銘柄の勝率を検証する：だましを減らす日本株トレード設計
MACD週足転換を日本株で使う際の考え方、検証条件、だましを減らすフィルター、売買ルール、資金管理まで実践的に整理します。
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