FX ドル円・ユーロドル・ユーロ円の価格が合わない？FX三角裁定の現実
FX三角裁定を具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
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先物 国債先物はどの債券で受け渡す？最割安銘柄CTDと転換係数
最割安銘柄CTDを具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
市場構造 ETFの貸株収益は誰のもの？信託報酬を相殺する証券貸付の仕組み
ETF証券貸付を具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
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リスク管理 指数オプションだけ高い理由｜インプライド相関とディスパージョン取引
インプライド相関を具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
リスク管理 負けるたび倍賭けなら勝てる？マーチンゲールが資金切れになる計算
マーチンゲールを具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
リスク管理 利益が出たら買い増すピラミッディング｜平均単価と最大損失の設計
ピラミッディングを具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
リスク管理 利確と損切りを同時に置くOCO注文｜片方取消が間に合わないケース
OCO注文を具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
市場構造 急騰中に突然止まる理由｜動的サーキットブレーカーと板寄せ再開
ボラティリティ中断を具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
リスク管理 ストップ高・ストップ安なら売買できる？値幅制限と比例配分のリスク
値幅制限を具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
市場構造 呼値が1円から5円に変わると何が起きる？ティックサイズと約定コスト
ティックサイズを具体例と計算で分解し、制度上の注意点、注文執行、最大損失、検証方法を実践的に解説します。
リスク管理 平均リターンがプラスでも資産が増えない？ボラティリティ・ドラッグの計算
ボラティリティ・ドラッグを具体的な計算例で分解し、売買執行、コスト、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
先物 保有株を先物で中立化する方法｜ベータヘッジ枚数と残るリスク
ベータヘッジを具体的な計算例で分解し、売買執行、コスト、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
クオンツ投資 割安株が一斉に崩れる？ファクター混雑とアンワインドの見抜き方
ファクター混雑を具体的な計算例で分解し、売買執行、コスト、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
市場構造 指数が上がったのにETFが負ける理由｜トラッキング差とトラッキングエラー
トラッキングエラーを具体的な計算例で分解し、売買執行、コスト、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
市場構造 寄成行・引成行はいつ使う？オークション注文の価格リスクと不成立リスク
寄成行・引成行を具体的な計算例で分解し、売買執行、コスト、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
市場構造 提示スプレッドと実現スプレッドは違う｜流動性供給者の損益評価
実現スプレッドを具体的な計算例で分解し、売買執行、コスト、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
市場構造 板の中心値より先を読める？マイクロプライスと気配数量の計算
マイクロプライスを具体的な計算例で分解し、売買執行、コスト、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
市場構造 手数料がマイナスでも得とは限らない｜メイカー・テイカー方式の実質コスト
メイカー・テイカーを具体的な計算例で分解し、売買執行、コスト、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
市場構造 指値で約定した直後に逆行する理由｜逆選択コストの測り方
逆選択を具体的な計算例で分解し、売買執行、コスト、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
市場構造 スリッページは一つではない｜スプレッド・市場影響・遅延コストの分解
スリッページ分解を具体的な計算例で分解し、売買執行、コスト、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
リスク管理 含み益のポジションまで強制決済？証拠金不足と清算連鎖の仕組み
証拠金清算を具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
リスク管理 50％下落は50％上昇で戻らない｜ドローダウンと必要回復率の計算
ドローダウン回復率を具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
リスク管理 勝率60％なら全力でよい？ケリー基準とハーフケリーの資金管理
ケリー基準を具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
クオンツ投資 トレンド相場か平均回帰か？ハースト指数を過信しない検証法
ハースト指数を具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
クオンツ投資 相関が高ければペアトレードできる？共和分と残差の定常性
共和分を具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
リスク管理 満期前にデルタが勝手に変わる？VannaとCharmでヘッジ誤差を読む
VannaとCharmを具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
リスク管理 コールとプットの価格差から裁定できる？プット・コール・パリティ入門
プット・コール・パリティを具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
先物 コンタンゴなら損をする？先物期間構造とロール損益の正しい分解
先物期間構造を具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
リスク管理 IVは高いか安いか？ボラティリティ・コーンで期間別に比較する
ボラティリティ・コーンを具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
市場構造 板の買い数量が多ければ上がる？オーダーフロー・インバランスの測り方
オーダーフロー・インバランスを具体的な計算例で分解し、売買前の確認項目、リスク管理、バックテストの注意点を実践的に解説します。
クオンツ投資 順張りが急に効かなくなる理由｜相場レジームを後知恵なしで判定する
レジーム判定を具体例と計算で分解し、注文前の確認項目、失敗しやすい前提、検証手順を初心者にも分かるよう解説します。
市場構造 ストップ狩りは本当に誰かの陰謀？流動性の集中で値が走る仕組み
流動性集中を具体例と計算で分解し、注文前の確認項目、失敗しやすい前提、検証手順を初心者にも分かるよう解説します。
FX ロンドンフィックス前後に為替が動く理由｜実需注文とベンチマーク執行
FXフィックスを具体例と計算で分解し、注文前の確認項目、失敗しやすい前提、検証手順を初心者にも分かるよう解説します。
市場構造 ETFの価格乖離は誰が直す？設定・交換と指定参加者の裁定
ETF裁定を具体例と計算で分解し、注文前の確認項目、失敗しやすい前提、検証手順を初心者にも分かるよう解説します。
リスク管理 空売り料が急騰する前に何を見る？貸株利用率とリコールの実務
貸株需給を具体例と計算で分解し、注文前の確認項目、失敗しやすい前提、検証手順を初心者にも分かるよう解説します。
リスク管理 満期日に行使価格へ吸い寄せられる？オプションのピンリスクと最終判断
ピンリスクを具体例と計算で分解し、注文前の確認項目、失敗しやすい前提、検証手順を初心者にも分かるよう解説します。
先物 期近を売って期先を買う意味は？先物カレンダースプレッドの損益
カレンダースプレッドを具体例と計算で分解し、注文前の確認項目、失敗しやすい前提、検証手順を初心者にも分かるよう解説します。
テクニカル分析 最初の30分高値を抜けば買い？オープニングレンジ・ブレイクの検証
オープニングレンジを具体例と計算で分解し、注文前の確認項目、失敗しやすい前提、検証手順を初心者にも分かるよう解説します。
市場構造 同じ指値なのに自分だけ約定しない？価格優先・時間優先と注文キュー
注文優先順位を具体例と計算で分解し、注文前の確認項目、失敗しやすい前提、検証手順を初心者にも分かるよう解説します。
市場構造 大引け直前の急変はなぜ起きる？クロージング・オークションと指数注文
終値形成を具体例と計算で分解し、注文前の確認項目、失敗しやすい前提、検証手順を初心者にも分かるよう解説します。
クオンツ投資 株の利益は夜間に偏る？オーバーナイト・リターンと場中リターンの分解
前日終値から翌日始値までと、始値から終値までの収益率を分けると違う性質が見えます。配当、ギャップ、約定可能性を含む検証方法を解説します。
クオンツ投資 相場が荒れると機械的に売る？ボラティリティ目標運用のレバレッジ調整
目標ボラティリティを一定にする運用は、低変動時に保有を増やし、高変動時に減らします。推定期間、上限、急変時の売却圧力を数式と例で解説します。
リスク管理 ガンマ・スキャルピングは値動きだけで儲かる？デルタ調整と時間価値の損益分解
ロング・オプションをデルタヘッジすると、値動きから売買益を得る一方で時間価値を失います。実現変動率とIV、調整頻度、コストを具体例で解説します。
リスク管理 金利差が同じでもFXヘッジコストが変わる理由｜クロスカレンシー・ベーシス入門
為替ヘッジコストは政策金利差だけで決まりません。フォワードポイント、資金需給、クロスカレンシー・ベーシスを円投資家の外債例で解説します。
先物 配当予想を先物価格から逆算できる？配当先物と暗黙配当の読み方
株価指数先物には金利と予想配当が反映されます。現物・先物差から暗黙配当を考える式と、配当先物を企業予想と比較する注意点を解説します。
市場構造 TWAPとVWAPはどちらが有利？大口注文の執行アルゴを相場別に使い分ける
TWAPは時間を均等に、VWAP型は予想出来高に合わせて注文を配分します。出来高カーブが外れた場合の参加率と機会損失を具体例で比較します。
市場構造 板に100株しかないのに何千株も約定する理由｜アイスバーグ注文を断定しない観察法
表示数量より多く同じ価格で約定しても、隠れ注文とは限りません。補充、複数参加者、板更新遅延を分け、約定データから慎重に観察する方法を解説します。
市場構造 出来高プロファイルの山は支持線になる？価格別出来高を売買判断へ使う条件
価格別出来高は、どの価格で売買が多かったかを示します。HVN、LVN、POCを支持線と決めつけず、滞在時間とブレイク後の受容を確認する方法を解説します。
リスク管理 同じ満期なのにプットだけ高い？オプション・スキューを保険料として読む
同じ満期でも権利行使価格ごとにインプライド・ボラティリティは異なります。プット・スキュー、リスク・リバーサル、保険需要を具体例で解説します。
市場構造 寄り付きの気配値はなぜ突然動く？板寄せ・特別気配・成行注文の読み方
寄り付き価格は直前の気配値をそのまま採用するのではなく、売買数量が最大になる価格を探して決まります。板寄せ、注文不均衡、特別気配を架空の板で解説します。
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