クオンツ投資 保有比率10％でもリスクの半分を作る？限界リスク寄与の計算
資産を少し増やしたとき全体リスクがどれだけ増えるかを示す限界リスク寄与を、計算例とリスク予算から解説します。
スポンサーリンク
クオンツ投資 
クオンツ投資 勝ちの尻尾と負けの尻尾を比べる｜Tail Ratioで非対称性を測る
リターン分布の上側95％点と下側5％点を比較するTail Ratioを、具体例、標本誤差、オプション戦略の注意点から解説します。
クオンツ投資 右肩上がりの「滑らかさ」を数値化する｜Kレシオの計算と弱点
対数資産曲線の回帰傾きと標準誤差から成長の安定性を測るKレシオを、具体例、期間依存、誤用防止から解説します。
スポンサーリンク
クオンツ投資 ベンチマークに勝った1％の価値を測る｜トラッキングエラーと情報比
超過収益をアクティブリスクで割る情報比を、トラッキングエラーの計算、具体例、ポートフォリオ評価から解説します。
クオンツ投資 上昇相場には乗り、下落相場は抑えられたか｜キャプチャーレシオの使い方
ベンチマーク上昇月と下落月で運用成績を分けるキャプチャーレシオを、計算例、解釈、比較時の注意点から解説します。
クオンツ投資 下落率10％でも3カ月と3年では違う｜ドローダウン期間を測る方法
最大下落率だけでは見えない水面下期間と回復時間を、エピソード分解、具体例、資金計画への応用から解説します。
クオンツ投資 予測シグナルは何日で腐るのか｜Information Coefficient減衰の測り方
ファクター値と将来リターンの順位相関を時間軸別に測るIC減衰を、保有期間、売買回転、実装ラグから解説します。
クオンツ投資 弱い戦略を大量に混ぜると検定が鈍る｜Hansen SPA検定の実践
候補戦略群の中にベンチマークを上回るものがあるかを調べるHansen SPA検定を、Reality Checkとの違いから解説します。
クオンツ投資 100戦略から最高成績を選ぶ罠｜White’s Reality Checkの考え方
多数の売買ルールから選んだ最高成績が偶然かを検証するWhite’s Reality Checkを、ブートストラップと具体例で解説します。
クオンツ投資 シャープレシオ1.5は本当に優秀か｜Probabilistic Sharpe Ratioで確信度を測る
観測シャープレシオが基準値を上回る確率を示すPSRを、標本数、歪度、尖度、具体的な採用基準から解説します。
クオンツ投資 最高成績の戦略ほど本番で負ける？PBOでバックテスト過剰適合を測る
候補戦略から選んだ勝者が未知データで下位へ落ちる確率PBOを、組合せ対称交差検証、順位変換、実務上の注意点から解説します。
クオンツ投資 暴落時だけ相関が跳ね上がる｜DCC-GARCHで動的相関を測る考え方
時間とともに変わる資産間相関を推定するDCC-GARCHを、ボラティリティ調整、危機時の相関上昇、配分管理の具体例から解説します。
クオンツ投資 勝率より「利益総額÷損失総額」を見る｜Gain-to-Pain Ratioの実践
利益リターンの合計を損失リターンの絶対値合計で割るGain-to-Pain Ratioを、PFとの違い、期間依存、費用込み評価から解説します。
クオンツ投資 シャープレシオ2でも偶然かもしれない｜Deflated Sharpe Ratioの使い方
多数の戦略を試した後の高シャープレシオを補正するDeflated Sharpe Ratioを、選択バイアス、歪度、具体的な検証手順から解説します。
クオンツ投資 最大ドローダウン1回だけでは見えない｜CDaRで「悪い下落の平均」を測る
深いドローダウンの平均を測るCDaRを、最大ドローダウンやVaRとの違い、架空の計算例、資金配分への落とし込みまで解説します。
クオンツ投資 同じリターンでも苦しさは違う｜Ulcer Indexで深さと長さを測る
ドローダウンの深さと継続時間を二乗平均するUlcer Indexを、具体例、最大DDとの違い、運用評価から解説します。
クオンツ投資 平均と標準偏差だけでは足りない｜オメガ比で損益分布全体を評価する
目標収益率を境に上側利益と下側損失を比較するオメガ比を、計算例、閾値依存、戦略比較から解説します。
クオンツ投資 平常時は分散できても暴落時に共倒れする｜テール依存の測り方
通常相関では見えない暴落時の同時下落を、下側テール依存、条件付き確率、コピュラの注意点から解説します。
クオンツ投資 情報が株価へ反映されるまで何日かかる？価格遅延指標の測り方
市場情報への反応が遅い銘柄を測る価格遅延指標を、遅行市場リターン、回帰、流動性との関係から解説します。
クオンツ投資 出来高ショック後の反転で流動性を測る｜Pastor–Stambaugh指標の考え方
出来高を伴う価格変化の翌日反転から市場流動性を測るPastor–Stambaugh指標を、回帰と具体例から解説します。
クオンツ投資 値動きに規則性は残っているか？リターンのエントロピーで予測可能性を測る
リターン系列のエントロピーを、離散化、シャノンエントロピー、順列エントロピー、検証上の落とし穴から実践的に解説します。
クオンツ投資 上昇相場では安全でも暴落時に連動する？下方ベータの測り方
市場下落時だけの感応度を測る下方ベータを、基準選択、数値例、推定誤差、ポートフォリオ評価から解説します。
市場構造 大口注文で価格はいくら動く？Kyleのラムダで市場インパクトを測る
注文フロー1単位あたりの価格変化を表すKyleのλを、回帰、符号付き出来高、恒久影響、執行容量から解説します。
市場構造 少ない売買代金で大きく動く株を見抜く｜Amihud流動性指標の使い方
価格変化を売買代金で割るAmihud非流動性指標を、単位、外れ値、銘柄比較、ポジション上限への変換まで具体的に解説します。
市場構造 板データなしでスプレッドを推定できる？Rollモデルの計算と限界
約定価格の反転から実効スプレッドを推定するRollモデルを、共分散の意味、計算例、成立条件、実データでの検証方法から解説します。
クオンツ投資 値動きはランダムか？分散比検定でトレンドと平均回帰を見分ける
分散比検定の直感、計算例、重複リターン、統計的有意性、売買ルールへ変換する際の注意点を解説します。
クオンツ投資 同じボラでも下落の怖さは違う｜実現セミバリアンスで上昇・下落を分解
実現ボラティリティを上方・下方セミバリアンスへ分け、日中データ、ジャンプ、具体例、ポジション管理へ応用する方法を解説します。
市場構造 板が厚く見えても安心できない｜注文キャンセル率と「見かけの流動性」
大量の指値がすぐ消える市場で、板厚ではなく滞在時間・約定率・補充率から実効流動性を測る方法を解説します。
市場構造 先物が先に動くのは本当か？現物とのリード・ラグと価格発見を測る
指数先物と現物のどちらが価格発見を主導するかを、時刻同期、相互相関、ニュース時の具体例、売買コストから検証します。
市場構造 出来高の偏りで急変を察知できる？VPINと注文フロー毒性の測り方
VPINの考え方を、出来高バケット、売買方向推定、数値例、誤検知、実務的な検証手順から解説します。
リスク管理 IVは実現ボラより高いことが多い？ボラティリティ・リスクプレミアムの取り方と危険性
インプライド・ボラティリティと将来の実現ボラの差を収益源とするボラティリティ・リスクプレミアムを、損益分解と暴落リスクから解説します。
市場構造 大口注文の後、板は何秒で戻る？オーダーブック・レジリエンスの測り方
大口約定後にスプレッドや板数量がどれだけ速く回復するかを測るオーダーブック・レジリエンスを、執行設計と具体例で解説します。
クオンツ投資 株価は夜に上がる？オーバーナイト・日中リターンを分解する検証法
終値から翌日始値までの夜間リターンと、始値から終値までの日中リターンを分け、配当調整、約定コスト、ギャップリスクを含めて検証する方法を解説します。
リスク管理 ディーラーのガンマが相場を動かす？ガンマ・エクスポージャーとヘッジフロー
オプション市場で語られるディーラー・ガンマを、デルタ変化、ヘッジ売買、満期、推定誤差の観点から具体例で解説します。
リスク管理 VaRだけでは売れないリスクを測れない｜流動性調整VaRの実践計算
通常のVaRに売買スプレッド、市場インパクト、処分日数を加え、相場急変時に実際にポジションを閉じられるかを具体例で検証します。
クオンツ投資 最適値が一点だけなら危険｜パラメータ・プラトーと頑健性の確認
パラメータ安定性を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 決算発表前に最新利益を使っていない？先読みバイアスの見つけ方
先読みバイアスを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 過去リターンを再標本化するブートストラップ｜信頼区間の作り方
ブートストラップを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 同じ取引結果でも破産率が変わる｜モンテカルロで順序リスクを測る
モンテカルロ順序リスクを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 最適化してから同じデータで評価しない｜ウォークフォワード分析入門
ウォークフォワード分析を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 右肩上がりでも危険？エクイティカーブから連敗・停滞・依存度を読む
エクイティカーブを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
リスク管理 利益を円ではなくRで記録する｜Rマルチプルで異なる銘柄を比較
Rマルチプルを具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 上昇のブレまで罰する必要はある？ソルティノ比と下方偏差
ソルティノ比を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 年利20％でも最大DD40％なら優秀？カルマー比の計算と弱点
カルマー比を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
クオンツ投資 同じ最大損失でも苦しさは違う｜ウルサー指数で下落の深さと長さを測る
ウルサー指数を具体的な数値例で解説し、バックテスト、資金管理、過剰最適化、成績評価で見落としやすい点を整理します。
リスク管理 満期は最大損失価格へ吸い寄せられる？マックスペイン理論の検証
マックスペインを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
先物 先物の建玉残高が増えたら強気？出来高とOpen Interestの違い
先物建玉残高を具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
リスク管理 年利20％でも売買しすぎで消える？回転率と取引コストの計算
売買回転率を具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
クオンツ投資 損切り幅を感覚で決めない｜MAE・MFEから値動きの癖を調べる
MAE・MFEを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
クオンツ投資 プロフィットファクター2なら優秀？総利益÷総損失の弱点
プロフィットファクターを具体的な数値例で分解し、費用、建玉管理、バックテスト、成績評価で見落としやすい点を解説します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク