市場構造 一日出来高の1％でも大きすぎる？参加率で考える分割注文と撤退計画
一日出来高だけで注文量を決めると、短時間の流動性を使い切ることがあります。時間帯別の参加率、未約定、出口の容量を計算します。
スポンサーリンク
市場構造 
ETF 海外ETFの乖離率は本当に割安サイン？古いNAVと時差が作る見かけの価格差
ETF価格と基準価額の評価時刻が違うと乖離率の解釈が変わります。海外市場の休場、為替、公正価値調整を含めて比較します。
債券・金利 債券を同額ショートしてもヘッジにならない｜DV01で金利リスクをそろえる
額面や投資額を合わせても金利感応度は一致しません。DV01、先物枚数、端数残余、イールドカーブ変化を数値で確認します。
スポンサーリンク
クオンツ投資 月利を足すと運用成績を間違える｜単純リターン・対数リターン・複利の使い分け
月利の合計と口座の増加率は一致しません。時間方向の複利、資産間の加重平均、入出金の影響を分けてリターンを集計します。
リスク管理 右肩上がりの残高曲線にだまされない｜含み損と日中ドローダウンの測り方
確定損益だけの成績や日末残高では、途中の大きな損失を見逃します。時価評価と入出金調整で口座リスクを測る方法を解説します。
クオンツ投資 相関が低いから分散できるとは限らない｜非同期価格とエップス効果の罠
更新時刻が違う価格を並べると、相関や先行関係が歪みます。古い気配、観測間隔、実行可能時刻をそろえた検証方法を説明します。
リスク管理 損切り価格の小数点を丸めるだけでリスクが変わる｜呼値と発注数量の設計
計算上の損切り価格が発注可能とは限りません。呼値への丸め方、株数の切り下げ、滑りを含めた許容損失の再計算を解説します。
クオンツ投資 売買記録は黒字なのに口座が増えない？約定・費用・入出金を照合する方法
売買損益と口座の増減を、費用・含み損益・入出金に分けて照合します。部分約定や重複記録を見つける実務手順も整理します。
市場構造 指値なのに手数料が高いのはなぜ？Post Only注文とメイカー運用の落とし穴
指値でも即時約定すればテイカーになる場合があります。Post Onlyの拒否、未約定、逆選択を含めて注文コストを比較します。
自動売買 注文がタイムアウトしたら再送していい？自動売買の二重発注を防ぐ状態管理
応答がないことと注文が失敗したことは別です。注文ID、約定照合、取消し競合から、安全に復旧する手順を架空例で解説します。
クオンツ投資 経済指標のバックテストが良すぎる理由｜改定値ではなく当時の公表値で検証する
現在ダウンロードした経済指標には後日の改定が含まれます。公表日・対象月・改定日を分け、ALFREDなどで当時の情報集合を復元する手順を解説します。
FX FXの日足が業者によって違う理由｜NYクローズ・夏時間・日曜足でシグナルを誤らない
同じドル円でも日足の区切りや価格種類が違えば高値・安値・指標値は変わります。NY17時とUTC0時、夏時間、日曜足、確定足の扱いを具体例で解説します。
クオンツ投資 勝率60％は何回勝てば信用できる？30取引と300取引を信頼区間で比較する
18勝12敗と180勝120敗は同じ勝率60％でも推定の幅が異なります。Wilson信頼区間、損益分岐勝率、取引の独立性から成績の確かさを検証します。
市場構造 上がったら下がる相場は本当に逆張りで取れる？ビッドアスク・バウンスの見抜き方
約定価格が上下しても、売買気配の中心は動いていないことがあります。ビッドアスク・バウンスの数値例から、見かけの反転と取引可能な利益を分けます。
クオンツ投資 同じ足で利確と損切りに届いたら？バックテストの損益が逆転する足内順序の罠
高値が利確、安値が損切りに届いた足では、四本値だけで決済順序は分かりません。100取引の計算例、下位足確認、注文の有効時刻から検証の曖昧さを整理します。
クオンツ投資 プロフィットファクター2.0でも安心できない｜大勝ち1回への依存度を調べる
PFが高くても利益の大半を1取引が作っている場合があります。最大利益を外す感度分析、利益集中度、R換算、再標本化で成績の不確実性を確認します。
オプション取引 最大損失400ドルのはずが株式100株に？オプション満期の片側割当リスク
米国株オプションのスプレッドは、満期処理後に片側だけ株式へ変わることがあります。100・95ドルのプットを例に、理論損益と残存建玉のリスクを分けて解説します。
リスク管理 最大ドローダウン10％でも耐えられない理由｜高値回復までの期間を測る
最大損失が同じでも、元の高値へ戻るまでの期間で運用の続けやすさは変わります。水面下期間、回復に必要な利益、入出金調整、停止ルールを具体例で解説します。
クオンツ投資 手数料ゼロでも売買コストは消えない｜未約定まで含めたインプリメンテーション・ショートフォール
安く約定した取引だけでは執行の良し悪しを測れません。1000株の買い注文を例に、価格差・手数料・未約定の機会費用を合算して売買判断を検証します。
市場構造 指値が刺さった直後に下がるのはなぜ？約定順位と逆選択を売買記録で見抜く
指値は安く買えても、約定した取引だけを集めると不利な値動きに偏ることがあります。約定順位、約定後の価格変化、未約定記録を使って発注方法を検証します。
リスク管理 5銘柄に分散したつもりが同時損切り｜オープンリスクの合算方法
各建玉の損失予算だけを守っても、同業・同じ指数への集中で同時損失が起こります。5銘柄の損切り額を合算し、ショック時の口座影響を計算する方法を解説します。
クオンツ投資 バックテストの情報漏れはどう防ぐ？パージとエンバーゴを日付で理解する
未来の結果が訓練データへ紛れ込む情報漏れを、5日保有の売買例で説明。パージ、エンバーゴ、ウォークフォワードの使い分けを図解します。
テクニカル分析 寄り付きの出来高10倍は異常か？同時刻相対出来高で初動の強さを測る
寄り付きと後場の出来高を同じ基準で比べる誤りを解説。累積出来高と同時刻の過去中央値から相対出来高を計算し、ダマシを減らす確認手順を示します。
デリバティブ 先物連続足の窓は本物か？限月ロールとバックアジャストの読み違い
先物の期近から期先への切り替えで生まれる見かけのギャップを解説。未調整連続足とバックアジャスト足の違い、チャート検証と損益計算の注意点を示します。
クオンツ投資 ボラターゲット運用はなぜ下落時に売るのか｜機械的な建玉縮小を数字で読む
実現ボラティリティが上がるとボラターゲット運用の保有比率はどう変わるのか。10％目標の計算例、遅れて出る売り、反発時の買い戻しを整理します。
テクニカル分析 寄り付き直後の高値を買えば勝てる？オープニングレンジ・ブレイクアウトの検証方法
寄り付き後15分・30分の高安を使うオープニングレンジ・ブレイクアウトを解説。ダマシを減らす出来高条件、損切り、建玉計算、検証方法を具体化します。
インフレ・マクロ経済 逆イールド解消後に何が起きる？景気後退を読むときの危険な思い込み
逆イールドの発生時より解消局面が注目される理由を、ブル・スティープ化とベア・スティープ化に分けて解説。株・債券・銀行株を見る実践手順を整理します。
スキャルピング 板があるのに約定価格が悪いのはなぜ？スリッページと市場インパクトの測り方
最良気配だけでは分からない約定コストを、板の厚さ、成行注文、市場インパクトの数値例で解説。発注前に建玉を分割する判断基準も示します。
オプション・ボラティリティ IVと実現ボラティリティの差は何を意味する？オプション価格を読む実践手順
インプライド・ボラティリティと実現ボラティリティの違い、イベント前後のIVクラッシュ、損益分岐に必要な値動きを具体例で解説します。
スイングトレード 窓開けで損切りが間に合わない理由｜オーバーナイト・ギャップを前提にした建玉計算
終値で置いた逆指値が翌朝の窓開けで大きく滑る理由を、具体的な損失計算と建玉設計で解説。決算・休日・指数イベントをまたぐ際のギャップ耐性を実践的に整理します。
ビットコイン 世界的な債券暴落の先に何が起きるのか――結局、Bitcoinなのではないか
債券安と金利上昇は株式、不動産、銀行、政府財政へどう波及するのか。数値例と3つの図解で整理し、中央銀行の介入、通貨の購買力、Bitcoinの希少性を検討。BTC強気シナリオが成立する条件と崩れる条件も解説します。
FIRE・生活設計 なぜ「お金を使う人」と「投資する人」で資産格差が広がるのか？時間選好と複利の話
同じ収入でも消費と投資の配分が続くと、複利によって資産差が拡大します。時間選好、機会費用、毎月10万円の積立計算、短期思考の背景、無理なく先取り投資を続ける設計を解説します。
暗号資産デリバティブ BTCを担保にショートしてFunding Rateで稼ぐ方法｜値上がり益を捨ててFR収入を取るデルタニュートラル戦略
BTC現物と同額の無期限先物ショートを組み合わせ、価格変動を抑えてFunding Rateを収益化する仕組みを解説。ヘッジ率、必要元本、清算、BTC担保、取引所リスクを具体例で検証します。
日本株・短期売買 寄り前の注文不均衡をどう読むか｜気配値から初値を予測しすぎない実践法
寄り前の買い・売り注文不均衡を、板寄せ、成行・指値、更新速度、前日出来高、初値後の約定で検証する短期売買手順を解説します。
テクニカル分析 マーケットプロファイルの読み方｜POCとバリューエリアを売買計画に使う
マーケットプロファイルのTPO、POC、バリューエリアを使い、価格の受容と拒否、レンジ回帰、ブレイク継続を判断する方法を解説します。
イベントドリブン 決算発表後ドリフトとは｜好決算後の株価継続を検証する方法
決算発表後ドリフトを、サプライズ、窓、出来高、業績予想修正、相対強度に分解し、好決算への飛び乗りを避ける検証手順を解説します。
日本株・短期売買 ショートスクイーズの見分け方｜踏み上げ相場を追いかけない分析手順
空売り比率、貸借倍率、出来高、上昇速度からショートスクイーズの可能性を検証し、急騰後の追随リスクと株数管理を具体例で解説します。
テクニカル分析 VCPの見分け方｜値幅収縮からブレイク候補を絞る実践法
VCPを単なる三角持ち合いで終わらせず、収縮率、出来高、安値切り上げ、ブレイク時の需給、損切り幅から検証する方法を解説します。
税金・税制 ブラケットクリープとは？日本の所得税は境界を超えると急増するのか
ブラケットクリープの仕組みを、日本の累進所得税、限界税率、実効税率の違いから図解。税率区分を超えても税額が突然跳ね上がらない理由と、インフレで負担率がじわじわ上がる問題を解説します。
日本株・短期売買 インサイドデイの実践戦略｜値幅収縮後の上下シナリオ
前日レンジに内包されたインサイドデイを収縮率、出来高、価格余地から評価し、翌日の上下計画を作る方法を解説します。
日本株・短期売買 流動性スイープの見分け方｜安値割れ後の反転を検証する
直近安値を一時的に割った後の回復時間、ATR割れ幅、出来高、終値位置から反転候補を判定する方法を解説します。
日本株・短期売買 複数時間軸の使い分け｜日足・60分足・5分足を整合させる
上位足で環境、中位足で準備、下位足で発注を決め、時間軸の不一致を株数管理へ反映する手順を解説します。
日本株・短期売買 押し目の深さを測る方法｜トレンド継続と崩れを分ける
直前上昇幅、ATR、出来高、押し時間から押し目の深さと質を測り、反転確認後の株数を決める方法を解説します。
日本株・短期売買 約定速度と価格反応の読み方｜歩み値の加速を数値化する
約定件数、株数、価格効率、板の補充から、歩み値の加速がトレンド継続か吸収かを判断する方法を解説します。
日本株・短期売買 持ち越しギャップリスクの計算方法｜翌朝損失から株数を逆算する
翌朝の不利な価格ギャップをATRと過去分布で見積もり、持ち越し株数、業種合算、口座上限を決める方法を解説します。
日本株・短期売買 大引けオークションの注意点｜持ち越しと執行を管理する
大引けの板寄せ、出来高集中、引け注文の不確実性を理解し、持ち越し株数と執行計画を管理する手順を解説します。
日本株・短期売買 VWAPの傾きと乖離の読み方｜位置だけで判断しない実践法
VWAPの位置、15分傾き、ATR乖離、再テスト、交差回数を組み合わせ、順行と行き過ぎを判定する方法を解説します。
日本株・短期売買 寄り付きレンジ拡大率の使い方｜朝のブレイクを数値化する
寄り付き15分の高安をATRと平常時レンジで標準化し、追随、押し待ち、見送りを判断する実践手順を解説します。
日本株・短期売買 ブレイク失敗の見分け方｜高値づかみを減らす実践判定
抵抗突破後の終値位置、出来高、再テスト、滞在時間からブレイク失敗を判定し、株数と撤退を管理する方法を解説します。
日本株・短期売買 業種指数に対する相対強度の測り方｜先導株を選ぶ実践手順
個別株を業種指数と比較し、相対強度、VWAP、出来高、残余値幅から先導株候補と売買リスクを判断する方法を解説します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク