投資テーマ#71（指定リストの71番）を型にする短期売買戦略：再現手順・失敗パターン・検証の考え方

短期売買は「ルール化できる部分」と「裁量が残る部分」を切り分けないと再現性が死にます。本記事では、投資テーマ#71（指定リストの71番）を“誰でも同じ手順で同じ判断に近づける”形に分解し、初心者が陥りがちなミス（入る根拠の曖昧さ、損切りの遅れ、出来高の読み違い）を先に潰します。

結論から言うと、勝ち筋は「条件が揃ったときだけ小さく当てにいく」ことではありません。「外れたときの損を小さく固定し、当たったときだけ伸ばす」設計です。そのためのチェック項目と撤退ルールを、できるだけ具体例で説明します。

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この戦略が成立しやすい市場構造（なぜ起きるのか）

短期の値動きは「情報」と「注文」の摩擦で生まれます。材料が出た瞬間、全員が同時に正しい価格を付けられるわけではありません。板が薄い時間帯、参加者が少ない時間帯、指数や先物が動いた直後などは特に、価格発見が遅れます。そこで短期資金（アルゴ、裁定、個人の追随）が一方向に集中すると、数分〜十数分だけ歪みが生まれます。

今回のテーマは、こうした歪みが「特定のタイミング」「特定の条件」で再現する点に価値があります。逆に言えば、条件を削ると単なるギャンブルになります。条件を増やしすぎると機会が消えます。必要十分な条件だけ残すのが設計の肝です。

準備：監視リストと“判断を速くする指標”

初心者が最初につまずくのは、銘柄選びです。エントリーの上手下手より前に「触ってはいけない銘柄」を外すだけで損失が減ります。最低限、次の情報がワンクリックで見える環境を用意してください：①当日出来高、②板（気配値と数量）、③VWAP、④直近の5分足、⑤前日終値・前日高安、⑥ニュース（IR含む）。

ここで重要なのはテクニカル指標を増やすことではありません。判断を速くする“基準線”だけで十分です。私は短期ではVWAPと前日高安を最優先にします。VWAPは参加者の平均コストの近似で、短期の押し目・戻りの攻防が見えやすいからです。

エントリー前の選別条件（スクリーニングの具体ルール）

テーマを実戦に落とすために、まず「条件を満たす銘柄だけ触る」フィルターを作ります。ここでは“分かりやすさ優先”で、条件を3段階にします：必須条件（これが無いとエントリー禁止）、加点条件（あれば期待値が上がる）、除外条件（地雷回避）。

必須条件の例：①直近の出来高が平常の2倍以上、②板が極端に薄くない、③直近の値動きが前日高安など重要水準と絡んでいる、④スプレッドが許容範囲（ティック幅が大きすぎない）。加点条件の例：ニュース・IRが伴う、指数と同方向、VWAPとの位置関係が明確、など。除外条件の例：値幅制限が近い、急騰急落でボラが暴れすぎ、約定が飛び飛び、など。

エントリー手順：5分足で“最初の判断”を固定する

短期の負けは「判断が遅い」ではなく「判断基準がその場で揺れる」ことで起きます。だから、最初の判断を固定します。おすすめは“5分足の確定”を判断トリガーにすることです。1分足はノイズが多く、初心者ほど振り回されます。5分足なら、多少遅く見えても、損切りルールが守れます。

今回のテーマでも同じです。最初に「この形になったら入る」「この形にならなければ見送る」を文章で言える状態にします。例えば“高値更新の直後に失速したら見送る”“VWAPを回復してから初押しで入る”のように、条件を1文で言えるレベルに落としてください。

利確と損切り：初心者が守るべき“撤退の優先順位”

短期売買は、利確より損切りの設計が9割です。特に初心者は「損切りが遅れる」か「利確が早すぎる」かのどちらかに偏ります。ここでは優先順位を固定します。①想定と違う値動き（重要水準を割る/超える）、②出来高の失速（伸びない）、③板の形が崩れる（買い厚の消失など）、④時間切れ（期待した時間内に伸びない）。

損切りは“価格”で決めます。気分で決めません。具体的には、直近の押し安値（5分足の安値）や、VWAP、前日高安など、みんなが見ている線に置きます。利確は“部分利確”を使うとメンタルが安定します。例えば、最初に1/2を利確して損切りを建値に上げ、残りは伸びたら伸ばす。これだけで、勝率が多少下がっても損益が改善することが多いです。

具体例：数字でイメージできるシナリオ

数字で例を作るとルールが守れます。例えば株価2,000円、VWAP1,980円、前日高値2,020円。ある条件で2,020円を試して失速したら“見送り”、2,020円を出来高増で抜けて5分足終値が2,025円なら“次の押しで買い”など、価格・出来高・確定足でトリガーを作ります。ここで大事なのは、条件が揃う前にポジションを持たないことです。

ポジションサイズ：初心者が破綻しないための計算

短期で破綻する人は、負け方が共通しています。大きく負ける。だから、先に“最大損失”を決めます。おすすめは1回のトレードで口座の0.3〜1.0%以内です。損切り幅が10円なら、許容損失が1万円の口座は1,000株で1万円（10円×1,000株）です。これを超えるロットは、勝率が上がってもメンタルが先に壊れます。

また、後場寄りや指標直後のように滑りやすい局面は、計算上の損切り幅に“スリッページ余裕”を足してください。例えば10円損切りのつもりでも、実際は12〜15円になる前提でロットを落とす。これができると、急変でも口座が生き残ります。

失敗パターンの分解：やってはいけない3つ

1つ目は「出来高を見ずに値動きだけ追う」。出来高が伴わない上げは、買いが続かないことが多い。2つ目は「損切りをラインで決めず、含み損を祈る」。短期は戻りません。戻ったとしても、その間に次のチャンスが消えます。3つ目は「勝った後にロットを急増させる」。短期は分散が大きいので、良い日と悪い日が必ず来ます。ロットは“週単位”で調整してください。

検証のやり方：初心者でもできる“手動バックテスト”

本格的なバックテストが難しくても、手動で十分に学べます。やり方はシンプルです。①過去チャートで同じ条件の場面を30〜50回探す、②エントリー価格・損切り・利確をルール通りに記録する、③勝ち負けではなく「ルールを守れたか」を採点する。これだけで、ルールの穴（損切り位置が浅すぎる、利確が近すぎる、除外条件が足りない）が見えてきます。

さらに一歩進めるなら、結果を3分類してください。A：ルール通りで勝ち、B：ルール通りで負け、C：ルール違反。改善対象はCだけです。Bを消そうとして条件を増やしすぎると、トレード回数が減って機会損失になります。

実戦チェックリスト（この順に確認する）

チェックは上から順に、途中でNGが出たら“即中止”です。①板が薄すぎないか（滑る銘柄は触らない）、②出来高が平常より増えているか（燃料があるか）、③重要水準（VWAP/前日高安/節目）と絡んでいるか、④エントリー後の損切りラインが1文で言えるか、⑤利確の第一目標が決まっているか、⑥想定と違ったら何秒で撤退するか（特に寄りや後場寄り）。

上級者がやっている“微調整”を初心者向けに落とす

上級者は多層で判断しますが、初心者は層を増やさない方が勝ちやすいです。例えば板読みを深掘りするより、まずは「出来高が増えている局面しか触らない」「損切りラインを機械化する」だけで十分に成績が改善します。技術を足す前に、ミスを減らす設計を先に作ってください。

まとめ：この戦略を“型”として運用するために

今回のテーマは、見た目が派手でも本質は地味です。条件を満たす場面だけ触る。損切りを先に置く。伸びたときだけ残す。これを文章化し、チェックリスト化し、記録して改善する。これが“勝つための最短距離”です。明日からは、まず30回分の手動検証をして、あなたの市場（銘柄の癖、時間帯の癖）に合わせて微調整してください。

よくある質問（初心者が詰まるところ）

Q. 逆指値（ストップ）を置くと狩られませんか？
A. 狩られることはあります。ただし“狩られたくない”は願望で、短期は願望を捨てた方が勝てます。狩られるのが嫌なら、ラインを浅くしない代わりにロットを落とす、もしくは5分足確定を待ってから入るなど、設計で対処します。

Q. 1分足で入った方が有利では？
A. エントリー価格だけ見れば有利に見えますが、初心者はノイズで損切りが増えがちです。5分足で“形”を確認してから入っても、損益は改善することが多いです。最初は速度より再現性です。

Q. 負けが続いたらどうしますか？
A. 連敗は必ず起きます。対処は2つだけ。①ロットを半分にする、②同じ条件で10回だけ記録して検証する。条件をコロコロ変えると、負けの原因が特定できず、ドツボに入ります。

テーマを“71番の条件”に合わせて具体化する（寄り後30分の高値更新で順張り）

指定リストの71番は「寄り後30分の高値更新で順張り」です。ここでいう“30分”は、寄り付き直後のノイズ（寄り天・寄り底、裁定の偏り、初値形成の歪み）が落ち着き、参加者の合意価格が形成され始める時間帯を狙う発想です。重要なのは「30分経過したから買う」ではなく、「30分のレンジを上に抜けた＝その日の需給が買い優勢に傾いた可能性が高い」という条件付きの解釈です。

初心者がまず覚えるべき型は2つです。型1は“レンジ上抜けの継続”を取りにいく。型2は“上抜け後の初押し”を取りにいく。型1はスピード重視で勝ちやすい反面、だましで損切りが多くなる。型2は勝率が上がりやすいが、機会が減り、押しが来ず置いていかれることがある。どちらが向くかは性格と板の見方で決めます。

前提条件：この戦略が機能しやすい日・機能しにくい日

短期戦略は「いつでも通用する万能手法」ではありません。だからこそ、市場レジーム（その日の地合い）を先に分類します。初心者向けに、次の3分類だけで十分です。

レジームA（トレンド日）：寄りから指数が一方向に動きやすく、押しても買いが入りやすい日。上抜け順張りの期待値が高い。

レジームB（レンジ日）：指数が上下に振れるが戻る日。上抜けはだましになりやすく、初動よりも“押し目確認”が重要。

レジームC（イベント日）：重要指標や会合、決算集中などで、時間帯ごとに方向が変わる日。30分ブレイクの信頼度が落ち、時間切れ撤退が重要になる。

この分類は、難しく考えず「指数（例：日経平均やTOPIX）の5分足が、寄りから30分で方向性を持っているか」で判定します。方向性が無いのに個別だけで上抜けを追うと、指数逆風で反転しやすいからです。

銘柄選定：初心者が“触っていい銘柄”を残すフィルター

71番はブレイクアウト戦略なので、銘柄選定で半分決まります。フィルターは次の順でかけます。

①流動性：最低でも「寄り後30分の出来高が普段より明確に多い」銘柄。出来高が無いブレイクは、板が薄くて飛びつき→反転→損切りが連鎖しやすい。

②値幅：1ティックが大きすぎる銘柄は、損切りが雑になります。初心者は値幅制限に近い銘柄も避ける。ブレイクが“上限に吸い込まれて売れない”が起きるためです。

③材料：材料がある銘柄はブレイクが継続しやすい一方、すでに市場参加者が織り込んでいると“材料出尽くし”で急反転します。初心者は「材料の有無」だけ見て、良し悪しを判断しない。代わりに“出来高の増え方”で判断します。

④相関：指数と逆行しすぎる銘柄は、上抜けしても指数の戻り売りに巻き込まれやすい。まずは指数と同方向の銘柄に限定した方が再現性が高い。

エントリー設計：2段階で“だまし”を減らす

ブレイクで最も多い負けは「高値を超えた瞬間に買い、すぐ押される」です。これを減らすには、エントリーを2段階にします。

段階1：ブレイクの成立を確認
寄り後30分の高値を更新しただけでは足りません。少なくとも「更新後に1〜2分押しても高値を割らない」「出来高が更新直前より減っていない」のどちらかを満たしたら“成立”とみなします。初心者はここで焦らないことが最大のコツです。

段階2：押しを待つか、成行で叩くかを決める
板が厚く、出来高が増え続けているなら、型1（成行で叩く）が有利になりやすい。板が薄い、スプレッドが広い、指数が不安定なら、型2（初押し待ち）が有利になりやすい。

“どっちが正しいか”ではなく、“自分が守れる方”が正解です。守れないルールは無いのと同じです。

損切り：ブレイク戦略は“浅い損切り”が正義

ブレイク戦略は勝率が高くありません。勝率が高いと勘違いすると、ロットを上げて死にます。ブレイクは、当たったときに伸びる代わりに、外れたときはすぐ外れます。だから損切りは浅く固定します。

基準は次のいずれかです。①ブレイク直前の押し安値、②ブレイクライン（30分高値）割れの瞬間、③VWAP割れ。初心者は③まで待つと遅れがちなので、まずは①か②で機械的に切るのが安全です。

さらに「時間切れ損切り」を必ず入れます。ブレイクしたのに5〜10分で伸びない場合、そのブレイクは失敗している確率が上がります。価格が損切りに到達しなくても、伸びないなら撤退。これができると損失が小さくなり、次のチャンスに回れます。

利確：伸びる局面だけ伸ばすための“段階利確”

利確の設計は、初心者ほど“細かく決める”より“段階だけ決める”方がうまくいきます。おすすめは3段階です。

①第一利確：直近の節目（前日高値、心理的節目、キリの良い価格）で1/3〜1/2を利確。ここでメンタルが安定します。

②トレーリング：残りは「直近1分足/5分足の押し安値更新」または「VWAP割れ」などで追随。トレーリングは完璧にやろうとすると逆にブレます。ルールを1つだけにしてください。

③終了条件：後場に入って出来高が落ちる、指数が反転する、板の買い厚が消えるなど、“伸びる燃料”が消えたら成行で畳む。ブレイクは燃料が切れた瞬間に逆回転が速いので、欲張るほど取り返されます。

具体例（シミュレーション）：2パターンを脳内再生できるようにする

勝ちパターン例：寄り9:00、株価1,500円スタート。9:30までの高値が1,520円。9:31に1,521円を付け、出来高が直前より増加。1,519〜1,520円で押しても割れず、1,523円へ再上昇。ここで1,523円成行で買い。損切りは1,519円割れ（4円）。第一利確は1,535円（+12円）で半分。残りは5分足押し安値更新まで保有し、1,548円で手仕舞い。外れたときの損（-4円）に対して当たったときの利（+12〜+25円）を狙う設計です。

負けパターン例：同じく30分高値1,520円。1,521円を付けた直後に出来高が急減し、板の買いが薄くなる。1,519円を割って1,516円へ。ここで損切りを遅らせると、次は「戻り売り」に変わりやすく、傷が広がります。損切りラインに触れたら即撤退。負けパターンを淡々と受け入れることが、ブレイク戦略の前提です。

トレード記録：勝率より“ルール遵守率”を上げる

初心者が最短で伸びるのは、勝率を上げようとすることではありません。ルール遵守率を上げることです。記録する項目は最小限でいい。次の7項目だけ毎回書いてください。

①銘柄、②エントリー理由（1文）、③損切り位置（価格）、④第一利確位置、⑤実際の結果、⑥ルールを守れたか（○/×）、⑦次に1つだけ改善すること。

重要なのは“理由を1文で書く”ことです。1文にできない理由は、だいたい後付けです。後付けを減らすだけで、無駄なトレードが減ります。

メンタルの扱い：短期は「感情を無くす」のではなく「感情を工程に閉じ込める」

短期売買で感情は消えません。消そうとすると反動が来ます。代わりに、感情が出る工程を限定します。例えば「エントリー前にだけ悩む」「入った後は損切りと利確のボタンだけ押す」。これができるように、チェックリストを先に作るのです。

また、連敗時にやるべきことは“休む”ではありません。ロットを落として、同じ条件で回数をこなすことです。休むと、復帰時にまた怖くなります。怖さは回数で薄まります。ただしロットは落とす。これが現実的です。

最小実装：明日からの運用手順（10分で準備できる）

手順は簡単に固定します。①寄り前に監視20銘柄を作る（出来高が出そうなもの、地合いと同方向、材料があるもの）、②寄り後は最初の30分は触らず“レンジの上限下限だけメモ”、③9:30以降に上限ブレイクの候補だけを見る、④成立条件を満たしたらエントリー、⑤損切りはラインで即、⑥第一利確→残りはトレーリング、⑦その日の最後に7項目で記録。

これをまず2週間回してください。成績より、ルール遵守率を見ます。守れないルールがあるなら、ルールが悪いのではなく、あなたの現場に合っていません。条件を減らすか、判断時間を伸ばす（5分足に寄せる）方向で調整します。