乱数99番テーマ：ビットコインの土日ボラティリティで勝ちに行くための需給・心理・手順の全体像

スポンサーリンク

この記事で扱うテーマ

今回のテーマは「ビットコインの土日ボラティリティ」です。狙いは単なる用語解説ではなく、どこで誰が買わされ、どこで誰が投げさせられるのかを分解し、個人投資家でも再現できる形に落とし込むことです。証券市場閉場中の資金移動という背景があるため、値動きは「材料」よりも需給と執行の都合で動く場面が増えます。ここを理解できると、短期でも中期でも“勝ち筋”が見えるようになります。

まず結論：勝ちやすい局面は「発生前」ではなく「発生直後〜二波」

多くの初心者がやりがちなのは「ニュースを見て飛び乗る」ことです。しかし、このテーマは、初動で最も有利なのが機関や高速執行の参加者で、個人が同じ速度で勝負するのは不利です。個人が勝ちやすいのは、①発生直後の過剰反応（オーバーシュート）と、②その後に訪れる“二波”（押し目・戻り）です。

理由は単純で、初動は成行の連鎖でスプレッドが広がり、約定が滑り、損切りが遅れます。一方、二波は参加者の情報が揃い、板が厚くなり、再現性のある形が出ます。したがって、本記事では「二波で勝つ」ために必要な準備を中心に解説します。

このテーマの価格形成メカニズム（“誰が何のために売買するか”）

市場の値動きは、結局のところ「売りたい人」と「買いたい人」の量と急ぎ度で決まります。このテーマでは、売買の主体がだいたい次の4種類に分けられます。

①ルールで動く資金：指数連動、ルールベース、ヘッジ目的など“決められたとおり”に売買する層。価格よりも執行期限が重要です。
②裁量の機関：上の動きを読み、前後で建てて利ざやを取ります。
③短期勢（裁定・高回転）：一時的な歪みや板の薄さを狙い、瞬間的に価格を動かします。
④個人：ニュース・チャート形状・SNSの盛り上がりに反応しやすく、損切りが遅れがちです。

ここで重要なのは、①のルール資金は“負けてもいい”のではなく、“価格を気にする余地が少ない”ことです。だからこそ、短期の需給ショックが起きます。個人はこのショックに巻き込まれるのではなく、ショック後の均衡回復を取りに行きます。

初心者がやるべき準備：銘柄選びより“型”を作る

この手のテーマは、銘柄選びを頑張るほど沼にハマります。なぜなら、同じテーマでも銘柄ごとに流動性・信用残・板の厚みが違い、体感が変わるからです。先に作るべきは「型」です。型とは、条件（フィルター）→エントリー→損切り→利確→撤退までの一連のルールです。

おすすめの型は次の3つです。

型A：オーバーシュートの逆張り（短期）

狙い：急変動で“やりすぎた方向”を、短い時間で取り返す動きを取る。
向いている銘柄：出来高が普段の2〜5倍に膨らみ、板が一時的に薄くなるもの。
注意：逆張りは“落ちるナイフ”になる。だから条件を厳格にします。

条件例：
・直近20日平均出来高の2倍以上
・当日レンジ（高値−安値）が直近20日平均の1.5倍以上
・終値が当日高値圏（または安値圏）に張り付かない（=反発の芽がある）

エントリー例：5分足で大陰線（または大陽線）後、次の足で包み足/下ヒゲが出たら、指値で半分入る。反発が続けば残りを追加。
損切り：直前の極値（安値/高値）を明確に割ったら即撤退。
利確：VWAP（出来高加重平均）回帰を第一目標、次に前日終値や節目価格。

ポイントは、逆張りの根拠を“気持ち”ではなくVWAP回帰や出来高の急増といった客観条件に置くことです。

型B：二波（押し目・戻り）順張り（最も再現性が高い）

狙い：初動の方向に沿って、押し目（上昇なら下げ、下落なら戻り）で入る。個人が一番取りやすいのはこれです。
条件例：
・日足でブレイク（高値更新/安値更新/重要線の突破）が発生
・その日の出来高が増えている（最低でも20日平均超）
・翌日〜数日で“押し目”が発生し、出来高が落ちる（売り圧/買い圧が一巡）

エントリー例：上昇なら、押し目で25EMA（短期移動平均）付近まで落ち、反発のサイン（陽線転換・下ヒゲ）で入る。下落なら、戻りで25EMA付近まで戻り、陰線転換で入る。
損切り：押し目の安値（戻りの高値）割れ。
利確：直近の高値更新が止まったら半分利確、残りはトレーリング（移動平均割れなど）。

“押し目で出来高が落ちる”のは超重要です。出来高が増えた押し目は、需給の悪化（大口の売り）が混ざっている可能性が高いからです。

型C：レンジ化を見て撤退、別銘柄へ（損失回避の型）

初心者が最初に身につけるべきは「負けない」ことです。勝ち方より、勝てない局面を避ける方が期待値が上がります。テーマが出ても、相場が次の状態なら“見送り”です。

見送り条件：
・出来高は増えたが、終値がレンジ内に戻る（ブレイク失敗）
・大きく動いた翌日から、値幅が急に小さくなる（ボラ収縮）
・指数や先物が逆方向に強く動き、個別が引っ張られる

この場合は「無理に取らない」。テーマは何度も起きます。1回を取り逃がしても、次を取りに行けばいいだけです。

具体例：エントリーから撤退までを“数字”で決める

初心者ほど、損切りと利確を感情で決めてしまいます。これを防ぐために、先に数字で決めます。例として、株の現物（または信用）で型B（二波順張り）をやるケースを示します。

前提：資金100万円、1トレードの許容損失は1%（=1万円）。
シナリオ：日足で上抜け、翌日に押し目。押し目安値を損切りラインにする。

計算：エントリー価格が2,000円、損切りが1,950円なら、1株あたりリスクは50円。許容損失1万円なので、建てられる株数は 10,000 ÷ 50 = 200株。
この“先に株数を決める”だけで、致命傷を防げます。逆に、雰囲気で1,000株買うと、同条件で5万円負けます。これが初心者が長く残れない理由です。

このテーマに強い「観測項目」：チャートだけだと負ける

チャートだけ見ていると、テーマの本質である「需給の偏り」を見逃します。初心者でも見られる観測項目を挙げます。

①出来高の異常：平均の何倍か。急増しているのに価格が伸びないなら“吸収”されている可能性。
②VWAP：当日中の平均取得コスト。価格がVWAPの上に戻れない（下に戻れない）なら、トレンドが継続しやすい。
③板の厚み：節目価格に大口の指値が見えるか。薄いなら急変動リスク。厚いなら押し目が機能しやすい。
④信用需給（株なら）：買い残が膨らんでいるテーマは下落時に投げが連鎖しやすい。
⑤指数/先物の向き：個別テーマでも、指数の逆風が強いと勝率が落ちる。

“儲けるヒント”の核心：あなたが取るのは材料ではなく「強制フローの跡」

ここがオリジナリティとして一番伝えたい点です。テーマのニュースや材料それ自体を当てに行くと、情報勝負になり負けます。個人が取るべきは、ルール資金や短期勢が残した“足跡”です。足跡とは、急増した出来高、VWAP乖離、節目での吸収、押し目の出来高低下など、チャートに残る痕跡です。

材料は「きっかけ」に過ぎません。値動きの本体はフロー（誰がどれだけ、いつまでに）です。だから、本記事の型はすべて“フローの跡”に基づいています。

よくある失敗パターンと回避策

失敗1：初動の成行で飛び乗る
→回避：成行禁止。初動は見送る。入るなら押し目を待つ。

失敗2：損切りを後ろにずらす
→回避：損切りは注文と同時に置く。価格が触れたら理由を考えず撤退。

失敗3：利確が早すぎて伸びを逃す
→回避：半分利確＋残りはトレーリング。全利確は“反転シグナル”が出てから。

失敗4：同じテーマで負け続ける
→回避：同一テーマの連敗は、条件が合っていない証拠。型C（撤退）を発動し、別銘柄・別機会へ。

検証のやり方：再現性を“自分の数字”に落とす

最後に、初心者でもできる検証手順を示します。これをやると、トレードが“運”から“作業”に変わります。

ステップ1：過去チャートで同テーマに近い動き（出来高急増＋ブレイク）を20回探す。
ステップ2：型A/Bで入ったと仮定して、損切りと利確を固定（例：損切りは直近安値、利確はVWAP回帰＋トレーリング）。
ステップ3：勝率、平均利益、平均損失、最大連敗、最大ドローダウンを計算。
ステップ4：負けたパターンを分類し、見送り条件（型C）を追加する。

重要なのは「勝つ工夫」より「負けない工夫」です。見送り条件を増やすほどトレード回数は減りますが、期待値が上がります。

まとめ：このテーマで勝つ人がやっていること

・材料ではなく、強制フローの足跡（出来高・VWAP・板）を見る
・初動は捨て、オーバーシュートか二波で勝負する
・損失上限（%）から株数を逆算し、損切りを先に置く
・勝てない相場は型Cで即撤退し、機会を待つ

この4点を守るだけで、初心者でも“事故”が減り、トレードが安定します。派手な一撃より、同じ型を淡々と回す方が長期の利益につながります。

※本記事は情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。

応用：当日の板と歩み値で“足跡”を読む（難しいことはしない）

板読みは玄人技に見えますが、初心者でも“見る場所”を固定すれば武器になります。ポイントは3つだけです。

①節目価格に不自然な厚みが出るか
株価なら「キリ番（2,000円、2,500円など）」、FXなら「00・50」、暗号資産なら「10,000/20,000など」に厚い指値が溜まりやすいです。この厚みは本当に買いたい/売りたい場合もあれば、見せ板的に“心理を誘導”する場合もあります。個人がやるべきは見抜くことではなく、厚みがある場所の手前で無理に成行をぶつけないことです。約定が滑りにくい場所まで待つ、という発想です。

②歩み値の連続性（約定の“リズム”）
勢いがある局面では、同じ価格帯で約定が連続します。逆に、勢いが失われると、約定が飛び飛びになり、同じ価格での連続約定が減ります。初心者が見てほしいのは、押し目局面でリズムが弱くなることです。これは「追随売りが一巡した」サインになりやすいです。

③VWAP近辺での攻防
VWAPは“当日参加者の平均コスト”です。価格がVWAPを上回って推移する日は、買い方が含み益の時間が長く、押し目買いが入りやすい。逆にVWAPの下で推移する日は、戻り売りが入りやすい。型A/Bどちらでも、VWAPを跨ぐ瞬間の失速/加速は、エントリー精度を上げます。

時間帯の癖：同じ形でも“勝率が変わる”

初心者が見落としがちなのが、時間帯です。例えば日本株なら、寄り付き直後は板が薄くなりやすく、アルゴの影響で急変動が起きます。一方、後場の寄りや大引けは、機関の執行が入りやすい。つまり、同じチャート形状でも勝率が変わります。

日本株の目安：
・09:00〜09:30：初動の罠が多い。型Aは小さく、型Bは押し目待ち。
・10:00〜11:00：方向が出やすい。二波が形成されることが多い。
・12:30〜13:00：後場寄りのギャップに注意。
・14:30〜15:00：大引けに向けた執行で“最後の一押し/一戻し”が出やすい。

この癖を使うなら、エントリーを「10時以降に限定する」「大引け前は利確優先」など、時間フィルターを型に組み込みます。これだけで無駄な負けが減ります。

複数シナリオを用意する：上・下・横の3通り

相場は予想を裏切ります。だから“当てる”のではなく、起きたらこうするを3通り作ります。例を示します。

上シナリオ：ブレイク継続。押し目で型B。利確は段階的。
下シナリオ：ブレイク失敗。VWAP割れで撤退、場合により型Aで短期逆張り（ただし小さく）。
横シナリオ：レンジ化。型C発動。次の機会へ。

これを事前にメモしておくと、含み損のときに思考停止しません。“横シナリオ”を最初から書くのがポイントです。相場は横が一番多いからです。

より具体的な“二波”の形：初心者でも判定できる3パターン

二波は抽象的に聞こえるので、判定の型を3つに絞ります。

パターン1：浅い押し目（強いトレンド）
・押し目が前日レンジの1/3以内で止まる
・押し目の出来高が急減
・VWAPの上を維持
→この場合、押し目が浅いので“乗り遅れ恐怖”が出やすく、再上昇が起きやすい。エントリーは小さく分割し、押し目の安値割れで即撤退。

パターン2：教科書的押し目（最も多い）
・前日上昇幅の38.2%〜61.8%程度まで押す（フィボの意識帯）
・押し目中は陰線が続くが、下ヒゲが増える
・終盤に陽線転換
→この場合は型Bの主戦場。損切りは押し目安値、利確は直近高値更新が止まるまで。

パターン3：深い押し目（需給の悪さが混ざる）
・押し目が深く、前日始値付近まで戻る
・出来高が押し目でも増える
→これは“強制売り”が残っている可能性が高い。初心者は見送った方が期待値が高いです。入るなら、日足で再度ブレイクするまで待つ。

銘柄スクリーニングの現実的手順（10分で終わらせる）

毎回チャートを何十枚も見ると疲弊します。作業化しましょう。

手順：
1) 前日比騰落率ランキングで上位/下位を確認（出来高もセット）
2) 出来高が急増している銘柄だけを抽出（普段の2倍以上）
3) その中で、日足が「レンジ抜け」か「重要線突破」のものだけ残す
4) 5分足で“二波が来そうか”だけを見る（押し目出来高が落ちるか）
5) 2〜3銘柄に絞って、上・下・横のシナリオを書いて待つ

やることは少ないですが、絞り込みが強いので無駄打ちが減ります。

メンタルの現実：勝率より“連敗耐性”を設計する

初心者は勝率を上げようとして、損切りを遅らせます。結果として破綻します。大事なのは、連敗しても致命傷にならない設計です。

具体的には、1回の許容損失を0.5%〜1%に固定し、同じ日に2連敗したら終了、と決める。これで“取り返そうとして傷を広げる”事故が消えます。期待値がプラスの型でも、連敗は必ず起きます。だから、連敗が起きる前提でルールを作るのがプロの考え方です。

チェックリスト（エントリー直前に5秒で確認）

最後に、実戦で使うチェックリストを置きます。これだけでミスが減ります。

・出来高は平均の何倍か？（最低2倍）
・VWAPの上か下か？（トレンド方向と一致）
・押し目/戻りで出来高は減っているか？（増えていたら警戒）
・損切りはどこか？株数は逆算したか？
・上・下・横のシナリオは書いたか？（横が多い）