執行

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板情報で勝率を底上げする：スプレッド・流動性・フローを使った執行最適化ガイド

板情報（オーダーブック）を用いた執行最適化で勝率と損益分布を改善する実践ガイド。スプレッド・深さ・フローの3点で、サイズ設計やフェイク流動性の見抜き方、具体的なスキャル手順まで網羅。

ETFの創造・償還を味方につける発注術：プレミアム/ディスカウント、iNAV、板厚を使ってコストを1bpでも削る

ETFの創造・償還（Creation/Redemption）の仕組みを前提に、iNAV・板厚・出来高・時刻帯を踏まえた具体的な発注手順を解説します。スプレッド拡大やプレミアム/ディスカウントを避け、1bpでも取引コストを下げる実務ノウハウを、国内ETF/米国ETFのケースで体系化しました。

投資信託の基準価額タイムラグを突く：NAVラグ・トレードの設計と検証フレームワーク

投資信託（オープンエンド型）の基準価額（NAV）は1日遅れで公表される。この“タイムラグ”を、当日のインデックス先物・ETFの動きから推定し、裁定的に利益を狙うのがNAVラグ・トレードである。この記事では、必要なデータ、推定式、ポジション設計、執行、リスク管理、バックテストまでを実務レベルで分解する。

インデックス先物×ETFのベーシス取引で安定リターンを狙う――現物調達の実務とヘッジ設計、市場局面別プレイブック

インデックス先物とETFを用いたベーシス取引（キャッシュ・アンド・キャリー／リバース）の全工程を、調達・ヘッジ・決済まで分解して具体例で解説。

VWAP徹底活用：機関投資家の足跡を読む“出来高の重み”で約定改善と勝率を上げる実践ガイド

VWAP（出来高加重平均価格）とアンカードVWAPの本質、算出、使い分け、具体的な売買・執行手順、株・FX・暗号資産での応用、検証・運用までを1本に集約。条件や注意点を定量化し、初心者が短期・中期の意思決定に直結させられる実務ガイド。

テクニカル分析投資

VWAP徹底解説：個人投資家がプロの執行に近づく実践ガイド

VWAP（出来高加重平均価格）は、プロが基準にする“公平な約定価格”です。本稿では計算式と手動計算、実売買の手順、具体的なエントリー/エグジット、失敗例、注文フローとの組み合わせ、リスク管理、指標発表時の注意、MQL4・Pine実装まで、初心者でも今日から使える形で解説します。

テクニカル分析

寄り付き・引けのオークション戦略入門：板寄せの仕組みと実践的執行でコストに勝つ

寄り付き・引けのオークション（板寄せ）は、出来高が集中しスプレッドが締まりやすい“最良の執行機会”になり得ます。本稿は、仕組みから実行手順、実例、注意点までを初心者向けに一気通貫で解説し、翌日から使える現実的なエッジを提示します。

オーダーフロー・アルファ完全実装：板・約定データから作る高速エッジ構築と実運用（株・FX・暗号資産）

板と約定の一次情報だけで短期エッジを作る実装ガイド。OFI/CVD/吸収の設計、執行、検証、運用までを株・FX・暗号資産で横断展開します。

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