RSIダイバージェンスで反転を読む：だましを減らす手順と具体例

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RSIダイバージェンスとは何か：まず「何を比較しているのか」を言語化する

RSI（Relative Strength Index）は、一定期間の上昇幅と下落幅の比率から算出されるオシレーターで、一般に0〜100の範囲で推移します。多くの解説では「70以上で買われすぎ、30以下で売られすぎ」とされますが、ここで重要なのは、RSIが“価格そのもの”ではなく“値動きの勢い（モメンタム）”を表している点です。

ダイバージェンスは、この「価格」と「モメンタム」のズレを観測します。価格が高値更新しているのにRSIが高値更新できない（弱気ダイバージェンス）なら、上昇の勢いが落ちている可能性がある。価格が安値更新しているのにRSIが安値更新できない（強気ダイバージェンス）なら、下落の勢いが落ちている可能性がある。これが本質です。

ただし、ズレ＝即反転ではありません。むしろ、強いトレンドほど“勢いが落ちた状態”でなお伸び続けることがあり、ダイバージェンスだけで逆張りすると焼かれます。この記事は、ダイバージェンスを「反転の予兆」ではなく「反転の準備が整い始めたサイン」と捉え、具体的な“実行手順”に落とし込むためのガイドです。

強気・弱気ダイバージェンスの種類：クラシックと隠れ（ヒドゥン）を区別する

ダイバージェンスは大きく2系統あります。多くの初心者が使うのはクラシック（正）ダイバージェンスで、反転を示唆します。一方、隠れ（ヒドゥン）ダイバージェンスは「トレンド継続」を示唆することが多く、順張り補助に向きます。

クラシック（正）ダイバージェンス：反転を示唆

弱気（ベア）：価格が高値更新（Higher High）なのにRSIは高値切り下げ（Lower High）。上昇の燃料が薄い可能性。天井圏の“上昇の惰性”を疑う局面です。

強気（ブル）：価格が安値更新（Lower Low）なのにRSIは安値切り上げ（Higher Low）。投げが出尽くし始めた可能性。底打ちの“下落の惰性”を疑う局面です。

隠れ（ヒドゥン）ダイバージェンス：継続を示唆

弱気（ベア）：価格は戻り高値が切り下がる（Lower High）一方でRSIは高値更新（Higher High）。下落トレンド中の戻りが“勢いはあるのに高値を超えられない”＝戻り売りが優勢、という読み。

強気（ブル）：価格は押し安値が切り上がる（Higher Low）一方でRSIは安値更新（Lower Low）。上昇トレンド中の押し目が“勢いは弱いのに安値を割れない”＝押し目買いが優勢、という読み。

失敗する人の共通点：ダイバージェンスを「単発の合図」にしている

ダイバージェンスは“状態”です。点で当てにいくと外れます。外す人は、次の3つを同時にやりがちです。

（1）トレンドの強さを見ない：強い上昇トレンドでは、弱気ダイバージェンスが何度も出ても上がり続けます。トレンドに逆らうなら「反転確認」が必須です。

（2）どの高値・安値を比較しているか曖昧：高値更新といっても、ローソク足のヒゲなのか実体なのか、直近2点なのか3点なのかで判定が変わります。ルール化しないと再現性が消えます。

（3）損切り位置が“気分”：ダイバージェンスは成功率が高い手法ではありません。小さく負け、伸びるときに大きく取る設計が必要です。

判定基準を固定する：再現性のある「2点比較ルール」

ここでは、初心者でも検証しやすい“2点比較”のルールを提示します。目的は、迷いを減らし、バックテスト可能な形にすることです。

価格側の比較点

原則として、スイングなら日足、デイトレなら15分足〜1時間足、スキャルなら1分足〜5分足を主戦場にします。比較する高値・安値は、以下のように定義します。

スイング（日足）：直近の明確な山（前後の足より高い高値）2つ、または明確な谷（前後の足より低い安値）2つを比較します。ヒゲ込みで統一します。

デイトレ（15分足〜1時間足）：東京時間・欧州時間・NY時間で山谷が分断されやすいので、「セッション内の山谷」を優先します。時間帯の混在を避けると誤判定が減ります。

RSI側の比較点

RSIの高値・安値は、価格の山谷と同じタイミング付近で発生するとは限りません。そこで、価格の山（谷）から±数本以内にあるRSIの局所ピーク（ボトム）を対応点として採用します。例えば日足なら±2営業日、15分足なら±3本など、時間軸に応じて固定します。

“成立”の最低条件

弱気ダイバージェンスなら「価格：高値更新」「RSI：高値切り下げ」を満たすこと。強気なら「価格：安値更新」「RSI：安値切り上げ」を満たすこと。これに加え、RSIの差が小さすぎる場合は無視します。例えばピーク差が2〜3程度はノイズになりやすいので、検証上は「差が5以上」のように閾値を持つと実務上の無駄打ちが減ります。

「反転確認」を入れる：エントリーはダイバージェンスではなく“ブレイク”で行う

ダイバージェンスは予兆であり、エントリーの引き金は別に作るのが基本です。初心者が一気に勝率を上げるコツは、逆張りのトリガーを“トレンドライン割れ／高値安値の切り替え”に置くことです。

弱気ダイバージェンス（天井狙い）の実行手順

手順はこうです。①高値更新しRSIが高値更新できない状態を確認。②直近の押し安値（短期サポート）を引く。③その押し安値を終値で割れたら「上昇の構造が崩れた」と判断し、そこで初めてショート（または利確・ヘッジ）を検討します。

ポイントは、天井を当てにいかないことです。押し安値割れの時点で“少し遅い”のは織り込みます。その代わり、だまし（上昇継続）を大幅に減らせます。

強気ダイバージェンス（底狙い）の実行手順

①安値更新しRSIが安値更新できない状態を確認。②直近の戻り高値（短期レジスタンス）を引く。③その戻り高値を終値で上抜けたら「下落の構造が崩れた」と判断し、そこで初めてロング（または買い戻し）を検討します。

底も同様で、最安値は取れません。しかし、戻り高値上抜けを待つことで「落ちナイフ」を避けられます。

具体例1：日本株（個別株）の弱気ダイバージェンスを“利確のトリガー”にする

日本株の個別株では、指数ほど一方向に走らず、材料で急騰→高値もみ合い→急落が起きやすいです。ここで弱気ダイバージェンスは、空売りの合図というより「利確の設計」に向きます。

例えば、決算後にギャップアップして上昇が続き、押し目を作りながら高値更新を繰り返す局面を想像してください。RSIは最初の上げで一気に70〜80へ到達し、その後は価格だけがジリ高で高値更新する一方、RSIのピークは70→67→64と切り下がっていきます。ここで「天井だ」と決め打ちショートすると、踏み上げに遭いがちです。

実務的には、建玉の半分を分割利確するのが合理的です。具体的には「ダイバージェンス成立＋押し安値割れ（または移動平均割れ）」で半分利確、残りはトレーリング（高値からの○％下落、またはATRベース）にします。これにより、天井を当てる必要がなくなり、上昇が続いても“取り逃がし”が心理的に軽くなります。

具体例2：FX（ドル円）の強気ダイバージェンスを“戻り高値突破”で入る

FXは24時間で、ニュースや金利観測で一気に走る一方、レンジに戻る速度も速いです。ドル円の短期トレードでは、強気ダイバージェンスは「下げ止まり→ショートカバー」の初動を捉えるのに使えます。

手順を具体化します。15分足で急落が進み、直近安値を更新したが、RSIは前回安値より高い（例：前回RSI 22、今回RSI 28）。これで強気ダイバージェンス成立。しかし買わない。次に、急落後の戻りで作る“小さな戻り高値”を引き、終値でその戻り高値を上抜けたらロングを検討します。

損切りは、直近安値の下に少し置きます。利確は、①直近の戻り高値ゾーン、②急落開始点付近、③フィボナッチ38.2%〜61.8%の戻り、など複数候補があります。ここで重要なのは、「利確は利確、トレンド転換は別」と切り分けることです。短期では“戻り”で十分利益になります。

具体例3：暗号資産（ビットコイン）のダイバージェンスは「時間軸」を間違えると機能しない

暗号資産は週末も動き、ボラティリティが大きく、日足でもトレンドが継続しやすいです。よって、日足の弱気ダイバージェンスは“何度も出る”前提で運用すべきです。ビットコインが強い上昇局面にあるとき、日足で弱気ダイバージェンスが出ても上昇が止まらないことは珍しくありません。

このときの対処は、上位足を基準にし、下位足で実行することです。例えば「日足で弱気ダイバージェンスが出た＝上昇が鈍る可能性」までを認識し、実際のエントリー（ヘッジや利確、短期ショート）は4時間足や1時間足の構造崩れで行います。逆に言えば、日足のダイバージェンスだけで先物ショートを入れると、週末の踏み上げで損切りが連発します。

暗号資産は建玉管理がすべてです。ダイバージェンスは「サイズを落とす」「ヘッジ比率を上げる」「利確を前倒しする」といったリスク調整のサインとして使うと、相性が良いです。

だましを減らすフィルター：3つだけで十分

フィルターを盛りすぎると検証不能になります。ここでは“効果が出やすい割に単純”な3つに絞ります。

フィルター1：トレンド判定を移動平均で固定

例として、日足なら20日移動平均、デイトレなら200EMA（または50EMA）など、1本決めます。価格が移動平均の上で推移しているなら上昇トレンド、下なら下落トレンド。逆張りをするなら、移動平均にタッチした後の反応を待つと、だましが減ります。

フィルター2：出来高（またはボラ）で“燃料切れ”を確認

株なら出来高、FXや暗号ならATRやボラティリティの収縮が使えます。天井で出来高が減り、ローソク足の実体が小さくなるのは「買いの燃料切れ」の典型です。ダイバージェンスと同時にこうした状態が出ると、反転の確度が上がります。

フィルター3：サポレジを“価格側”で先に引く

RSIで線を引くより、価格で引きます。直近の押し安値・戻り高値、過去に反応した水平線、ラウンドナンバー（ドル円ならキリ番、株なら節目価格）などです。ダイバージェンスは「そこで反転しやすい場所に来ているか」を確認する補助にします。

損切り・利確の設計：ダイバージェンスは“勝率”ではなく“期待値”で管理する

ダイバージェンスは、見た目が分かりやすく、当たると大きい一方で、外れも多い部類です。だからこそ、勝率よりも期待値設計が重要です。

損切り：比較点の外側に置く

弱気ダイバージェンスでショートするなら、直近高値の少し上。強気でロングするなら、直近安値の少し下。これが原則です。押し安値割れ／戻り高値上抜けで入る場合、損切りは“構造が否定される場所”に置けるため合理的です。

利確：段階的に「取り切らない」

反転狙いは、狙いが大きいほど外れます。そこで、利確は3段階が実用的です。①最初の戻り（直近レジスタンス／サポート）で一部利確、②次の節目でさらに利確、③残りはトレーリング。これで、当たったときの伸びを残しつつ、外れたときの損失を限定できます。

検証のやり方：初心者でもできる“手作業バックテスト”の手順

ダイバージェンスは銘柄や時間軸で性格が変わるため、自分の市場で検証するのが最短です。高度なプログラムがなくても、手作業で十分に傾向が掴めます。

手順は、①対象（例：ドル円15分足、日経平均先物5分足、ビットコイン4時間足）を決める。②直近1年分のチャートを用意。③ダイバージェンス候補を見つけたら、成立条件（2点比較、RSI差、時間ズレ許容）を満たすかチェック。④エントリートリガー（押し安値割れ等）を満たすかチェック。⑤結果を「R（損切り幅）で何R取れたか」で記録します。

Rで記録すると、ボラが違う局面でも比較できます。例えば、10回のうち6回負けでも、勝ちが3R、4R、5Rなら期待値はプラスになります。これが逆張り系の基本的な勝ち方です。

よくある疑問：RSIの期間は14で固定すべきか

期間14は慣習的に広く使われますが、固定する必要はありません。ただし、変えるなら“理由”が必要です。短期（スキャル）で反応を速くしたいなら9や7にすることがありますが、その分ノイズが増えます。スイングでノイズを減らしたいなら21や28にすることもありますが、その分シグナルが遅れます。

初心者は、まず14固定で検証し、次に「時間軸の変更（例：5分→15分）」を優先したほうが成果に直結します。パラメータ調整は最後で構いません。

実戦での使いどころ：エントリーより“ポジション管理”に効く

結論として、RSIダイバージェンスは、エントリー単独の必殺技ではありません。むしろ、次の用途で強力です。

①トレンド中の“利確の前倒し”の判断材料。②サイズを落とす・ヘッジを入れるなどのリスク調整。③逆張りをするときの「反転確認」を待つための注意喚起。

ダイバージェンスは、当てる道具ではなく、危険度を測るメーターとして使うと安定します。価格が伸びているのに勢いが落ちているなら、利確を早める。価格が掘っているのに勢いが落ちているなら、ショートを欲張らない。こうした“行動の修正”が、最終的に損益を改善します。

まとめ：最小ルールで回すほど、ダイバージェンスは武器になる

最後に、今日から実行できる最小ルールを整理します。価格とRSIの2点比較でズレを確認し、RSI差の閾値を持つ。エントリーは押し安値割れ／戻り高値上抜けなどの反転確認で行う。損切りは直近高値・安値の外側、利確は分割。これだけで、ダイバージェンスは“それっぽい線”から“運用できる手順”に変わります。

あとは、あなたが実際に触っている市場と時間軸で検証し、勝ちパターンと負けパターンを言語化してください。相場は同じ形を繰り返しますが、同じスピードでは繰り返しません。だからこそ、手順が武器になります。