スワップ3倍デーを狙う逆張り×キャリー獲得EA入門

1. 戦略の骨子（30秒で理解）

1. 多くのFXブローカーは週1回の“3倍スワップ”を付与します（一般的には水曜、ブローカーによっては金曜）。
2. 付与直前はポジティブスワップ側へポジションが傾きやすく、直後は一時的な「スプレッド拡大→縮小」や逆指値の巻き込みが発生します。
3. そこでロールオーバー直前に参入し、付与直後の正常化とスワップ受取の両方を狙います。
4. 方向は「そのブローカーでスワップが正の側」だけ（例：AUD/JPYの買い、MXN/JPYの買い等）。両側マイナスなら見送り。
5. 時間はロールオーバー基準で決め打ち：前後数時間のみ売買。それ以外は完全に休む。

2. なぜ優位性が生まれるのか（メカニクス）

FXのスワップポイントは、通貨ペアの金利差とブローカーのロール仕様で決まります。週末・祝日を跨ぐ補正として、週に一度「3日分まとめて」付与される日（通称：3倍デー）が設定されています。この日に向けて、正のスワップを得られる方向の建玉が増えやすい一方、付与直後は利食い・反対勢力の巻き返し・スプレッド正常化が同時に進み、短い時間軸で統計的な押し戻し（ミーンリバージョン）が観測されることが多いです。

本戦略はこの需給の“偏り→解消”に時間軸を合わせ、受取スワップで負けにくさを底上げしながら、ごく短時間の価格のゆがみを取りに行く設計になっています。

3. 取引対象とペア選定

基本は「正のスワップ側が恒常的に存在する高金利通貨 × 円（またはドル）」が中心です。例としては、AUD/JPY、NZD/JPY、MXN/JPY、ZAR/JPYなどが代表的です。超高金利通貨はボラティリティも高いため、初心者はまずメジャー系（AUD/JPYやNZD/JPY）から始めてください。

• スワップの正負はブローカー次第：同じ通貨ペアでも業者により差が出ます。口座内の「スワップ一覧」を必ず確認してください。
• 両側マイナスの場合：本戦略では取引を見送るのが原則です（キャリーの恩恵がないため）。
• ロットは小さく：ロール付近はスプレッド拡大や約定遅延が起きやすいので、最小ロットから漸増がおすすめです。

4. 時間設計（エントリー／エグジット）

以下は最も単純で再現性の高い運用ルールです。

5. リスク管理（初心者向けの現実解）

• スプレッド拡大：直前直後は一時的に拡大します。参入は「現在スプレッド ≤ 閾値」のときのみ許可。
• ギャップ：付与直後は小ギャップが起きがちです。成行で飛び付かない、ロットを抑える、時間決済を徹底。
• 両側マイナススワップ：取引しない（戦略適用外）。
• 祝日とメンテ：ロールがずれる場合があります。毎週、口座側のお知らせを確認してください。

6. バックテスト設計

MT4のストラテジーテスターはロール特有の挙動（スプレッド拡大や約定遅延）を完全には再現しません。そのため、以下の簡易設計を推奨します。

1. モデル：M15足の始値／全ティック（ブローカー履歴に依存）。
2. 変動スプレッド：スプレッド閾値を厳しく設定（例：AUD/JPYなら2.0pips以下）。
3. パラメータ探索：参入時刻（ロール前60～10分）、決済時刻（ロール後1～10時間）、TP/SL幅（ATR比）をグリッド探索。
4. 評価指標：勝率よりも、最大ドローダウン／PF／月次安定性を重視。

7. 実運用チェックリスト

• 口座のサーバー時間とロールオーバー時刻を確認済みか。
• 今週の3倍デーの曜日（水曜 or 金曜）がEAに反映されているか。
• 対象ペアのスワップ表を更新済みか（正の側のみ取る）。
• 参入直前のスプレッド ≤ 閾値を確認できるか。
• ロットは口座残高の0.1～0.5%相当のリスクに留めているか。

8. MQL4 EA（完全自動売買・初心者向けに簡素化）

以下のEAは、スワップが正の方向のみで、3倍デー前日終盤に参入し、付与後に時間決済します。ブローカーのサーバー時間に合わせて入力を調整してください。

//+------------------------------------------------------------------+
//| TripleSwapCarrySwing.mq4                                         |
//| 3倍スワップ前後の短期キャリー & リバージョン戦略（MT4）            |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict
input string   TradeSymbol            = "AUDJPY";
input double   Lots                   = 0.10;
input int      Magic                  = 3650123;
input int      TripleSwapWeekday      = 3;   // 0=Sun ... 6=Sat, 一般は3=Wed, 金曜型は5
input int      EntryDaysBefore        = 1;   // 3倍デーの何日前に入るか（通常=1）
input int      RolloverHourServer     = 23;  // サーバー時間（例：23）
input int      RolloverMinuteServer   = 59;  // サーバー時間（例：59）
input int      EntryWindowMinutes     = 60;  // ロール直前 60分間で参入
input int      ExitHoursAfterRollover = 6;   // 付与後 6時間で時間決済
input double   MaxSpreadPips          = 2.0; // 参入許容スプレッド
input double   SL_Pips                = 60;  // 損切り（pips）
input double   TP_Pips                = 120; // 利確（pips）
input bool     UseTimeExit            = true;// 時間決済ON/OFF
input bool     OnePositionPerSymbol   = true;// 一銘柄同時1ポジ
//--- 内部
datetime g_lastOpen = 0;

double PipToPoint(double pips){
   double p = pips;
   if(StringFind(TradeSymbol, "JPY") >= 0){
      return p * 0.01 / MarketInfo(TradeSymbol, MODE_POINT); // 1pips=0.01
   }
   return p * 0.0001 / MarketInfo(TradeSymbol, MODE_POINT);  // 1pips=0.0001
}

bool SpreadOK(){
   double spreadPoints = MarketInfo(TradeSymbol, MODE_SPREAD);
   double spreadPips;
   if(StringFind(TradeSymbol, "JPY") >= 0) spreadPips = spreadPoints * MarketInfo(TradeSymbol, MODE_POINT) / 0.01;
   else spreadPips = spreadPoints * MarketInfo(TradeSymbol, MODE_POINT) / 0.0001;
   return (spreadPips <= MaxSpreadPips);
}

int WeekdayServer(datetime t){   // 0=Sun ... 6=Sat
   return TimeDayOfWeek(t);
}

datetime TodayAt(int hh, int mm){
   datetime now = TimeCurrent();
   datetime d0 = StrToTime(TimeToString(now, TIME_DATE) + " " + IntegerToString(hh) + ":" + IntegerToString(mm));
   return d0;
}

bool IsEntryDay(datetime now){
   int w = WeekdayServer(now);
   int target = TripleSwapWeekday - EntryDaysBefore;
   if(target < 0) target += 7;
   return (w == target);
}

bool IsInEntryWindow(datetime now){
   datetime roll = TodayAt(RolloverHourServer, RolloverMinuteServer);
   datetime start = roll - EntryWindowMinutes*60;
   return (now >= start && now <= roll);
}

bool IsExitTime(datetime now){
   if(!UseTimeExit) return false;
   datetime roll = TodayAt(RolloverHourServer, RolloverMinuteServer);
   datetime exit_t = roll + ExitHoursAfterRollover*3600;
   // ロール直後(翌日0~1時を跨ぐ可能性)でも安全に比較
   return (now >= exit_t);
}

int CountMyPositions(){
   int c=0;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)){
         if(OrderMagicNumber()==Magic && OrderSymbol()==TradeSymbol) c++;
      }
   }
   return c;
}

int DirectionBySwap(){ // 1=BUY, -1=SELL, 0=NoTrade
   double swLong  = MarketInfo(TradeSymbol, MODE_SWAPLONG);
   double swShort = MarketInfo(TradeSymbol, MODE_SWAPSHORT);
   if(swLong>0 && swShort<=0) return 1;
   if(swShort>0 && swLong<=0) return -1;
   if(swLong>0 && swShort>0){ // 両方正：大きい方
      return (swLong >= swShort) ? 1 : -1;
   }
   // 両方負：見送り
   return 0;
}

void OpenIfNeeded(){
   datetime now = TimeCurrent();
   if(!IsEntryDay(now)) return;
   if(!IsInEntryWindow(now)) return;
   if(!SpreadOK()) return;
   if(OnePositionPerSymbol && CountMyPositions()>=1) return;
   int dir = DirectionBySwap();
   if(dir==0) return;
   double ask = MarketInfo(TradeSymbol, MODE_ASK);
   double bid = MarketInfo(TradeSymbol, MODE_BID);
   double ptSL = PipToPoint(SL_Pips);
   double ptTP = PipToPoint(TP_Pips);
   int    slippage = 3;
   int    ticket;
   if(dir==1){
      double sl = ask - ptSL*MarketInfo(TradeSymbol, MODE_POINT);
      double tp = ask + ptTP*MarketInfo(TradeSymbol, MODE_POINT);
      ticket = OrderSend(TradeSymbol, OP_BUY, Lots, ask, slippage, sl, tp, "TSCS", Magic, 0, clrBlue);
   }else{
      double sl2 = bid + ptSL*MarketInfo(TradeSymbol, MODE_POINT);
      double tp2 = bid - ptTP*MarketInfo(TradeSymbol, MODE_POINT);
      ticket = OrderSend(TradeSymbol, OP_SELL, Lots, bid, slippage, sl2, tp2, "TSCS", Magic, 0, clrRed);
   }
   if(ticket>0) g_lastOpen = TimeCurrent();
}

void TimeExitIfNeeded(){
   if(!UseTimeExit) return;
   datetime now = TimeCurrent();
   if(!IsExitTime(now)) return;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)){
         if(OrderMagicNumber()==Magic && OrderSymbol()==TradeSymbol){
            int type = OrderType();
            double price = (type==OP_BUY) ? MarketInfo(TradeSymbol, MODE_BID) : MarketInfo(TradeSymbol, MODE_ASK);
            OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), price, 5, clrWhite);
         }
      }
   }
}

int OnInit(){ return(INIT_SUCCEEDED); }
int OnDeinit(){ return(0); }
void OnTick(){
   OpenIfNeeded();
   TimeExitIfNeeded();
}
    

使い方：パラメータのTripleSwapWeekday（水曜=3, 金曜=5）とRolloverHour/Minuteをブローカー仕様に合わせてください。DirectionBySwap()が口座のスワップ表を読み取り、正の側だけエントリーします。両側マイナスなら自動スキップします。

9. 具体的な運用フロー（チェックリスト型）

1. 週の初めに対象ペアのスワップ表を確認（正の側が明確なペアを採用）。
2. EAの曜日／時刻を今週の3倍デーに合わせて更新。
3. 口座残高に対しロットを調整（1トレードの最大損失が0.3～0.5%以内）。
4. 当日、参入ウィンドウでスプレッドが閾値以下なら自動参入。
5. ロール直後は無操作。時間決済またはTPで自動クローズ。
6. 週末に成績レビュー—スプレッド・約定遅延が常に大きい場合はブローカー変更も検討。

10. よくある質問（FAQ）

11. まとめ

「Triple‑Swap Carry Swing」は、週1回の明確なイベントに絞り、方向をスワップ表で自動判定し、ロール前後の数時間だけ淡々と実行するシステムです。裁量判断を極力排除し、パラメータは“時間”と“最大スプレッド”中心に管理します。初心者でも再現しやすい構造でありながら、キャリーを味方に付けるため、負けにくい設計になっています。