実現分散

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実現ボラの誤差を測る｜Realized Quarticityの使い方

高頻度リターンの4乗和から統合4次変動を推定し、実現分散の標準誤差へつなげる方法を解説します。

クオンツ投資

連続変動と価格ジャンプを分ける｜Bipower Variation

高頻度リターンの積から連続的な変動を推定し、価格ジャンプを検出する方法を具体例で解説します。

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2つの時間尺度で高頻度ノイズを除く｜TSRVの仕組み

細かいサンプリングと粗いサンプリングを組み合わせて実現分散のノイズバイアスを補正するTSRVを解説します。

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