共分散行列

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クオンツ投資

相関行列をそのまま信じない|共分散のShrinkage推定を実務で使う

標本共分散を構造化ターゲットへ縮小する方法を、推定誤差、Ledoit–Wolf、ポートフォリオ安定化の具体例から解説します。
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