情報漏れ

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クオンツ投資

バックテストの情報漏れはどう防ぐ?パージとエンバーゴを日付で理解する

未来の結果が訓練データへ紛れ込む情報漏れを、5日保有の売買例で説明。パージ、エンバーゴ、ウォークフォワードの使い分けを図解します。
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