DCC-GARCH

スポンサーリンク
【DMM FX】入金
クオンツ投資

暴落時だけ相関が跳ね上がる|DCC-GARCHで動的相関を測る考え方

時間とともに変わる資産間相関を推定するDCC-GARCHを、ボラティリティ調整、危機時の相関上昇、配分管理の具体例から解説します。
スポンサーリンク
【DMM FX】入金