下方リスク

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クオンツ投資

上昇相場では安全でも暴落時に連動する?下方ベータの測り方

市場下落時だけの感応度を測る下方ベータを、基準選択、数値例、推定誤差、ポートフォリオ評価から解説します。
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同じボラでも下落の怖さは違う|実現セミバリアンスで上昇・下落を分解

実現ボラティリティを上方・下方セミバリアンスへ分け、日中データ、ジャンプ、具体例、ポジション管理へ応用する方法を解説します。
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