推定誤差

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クオンツ投資

期待リターンが外れても壊れにくい配分へ|ロバスト最適化の考え方

期待リターンや共分散を一点で決めず、不確実性集合の中でも耐えられるポートフォリオを作るロバスト最適化を解説します。
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