過剰適合

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クオンツ投資

最高成績の戦略ほど危ない?Probability of Backtest Overfittingの測り方

多数の戦略候補から選んだ最良モデルが未知期間で下位へ落ちる確率を測るPBOを、CSCⅤ手順と注意点から解説します。
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