オーバーナイトリターン

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クオンツ投資

株価は夜に上がる?オーバーナイト・日中リターンを分解する検証法

終値から翌日始値までの夜間リターンと、始値から終値までの日中リターンを分け、配当調整、約定コスト、ギャップリスクを含めて検証する方法を解説します。
クオンツ投資

株の利益は夜間に偏る?オーバーナイト・リターンと場中リターンの分解

前日終値から翌日始値までと、始値から終値までの収益率を分けると違う性質が見えます。配当、ギャップ、約定可能性を含む検証方法を解説します。
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