状態空間モデル

スポンサーリンク
【DMM FX】入金
クオンツ投資

ヘッジ比率を固定しない|Kalman Filterでペアトレードを適応化する

時間とともに変わるペアのヘッジ比率を状態空間モデルで推定する方法を、ノイズ設定、売買ルール、過剰適応の注意点から解説します。
スポンサーリンク
【DMM FX】入金