Stationary bootstrap

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クオンツ投資

Stationary bootstrapのブロック長設計|取引日・夜間・セッション境界を守る

平均ブロック長と再開始確率を対応させ、休日・夜間・日中季節性を処理。日次集約とセッション単位再標本化を使い分けます。
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