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平常時の相関だけで配分すると、急落時の同時損失を過小評価します。相関行列、共分散、ストレス期間、流動性を使った配分監査を解説します。
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投資戦略 投資シミュレーションで磨く資産運用戦略：想定外に耐えるポートフォリオ設計と検証手順
投資の成否は「良い相場」を当てるより、悪い相場で生き残れる設計にあります。本記事では、個人投資家が自宅で再現できる投資シミュレーション（ストレステスト、モンテカルロ、リバランス検証）を、実例と手順で体系化します。
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