マーケットインパクト

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市場構造

出来高の1%なら売れる?参加率だけでは測れないマーケットインパクト

注文量を一日出来高で割るだけでは執行難易度を測れません。時間帯別出来高、板、ボラティリティ、参加率、価格影響を架空注文で評価します。
株式投資

ダークプール流動性を読む:板に出ない大口取引を推測して需給優位を取る方法

ダークプール(板に出ない取引)を前提に、約定・出来高・VWAPから大口執行の痕跡を推測し、再現性の高い売買手順へ落とし込む。
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