クオンツ投資 値動きには「クセ」が残るのか｜リターン自己相関の測り方
過去リターンと将来リターンの相関からトレンド・反転傾向を測る方法を、ラグ、非同期取引、売買費用の注意点とともに解説します。
自己相関
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クオンツ投資 
クオンツ投資 シャープレシオを√252倍していい？自己相関で変わる年率換算の落とし穴
日次成績を単純に年率換算すると、連続する損益の関係を見落とすことがあります。自己相関、重複期間、推定誤差を数値例から点検します。
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