損益分布

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クオンツ投資

勝ちの尻尾と負けの尻尾を比べる|Tail Ratioで非対称性を測る

リターン分布の上側95%点と下側5%点を比較するTail Ratioを、具体例、標本誤差、オプション戦略の注意点から解説します。
クオンツ投資

平均と標準偏差だけでは足りない|オメガ比で損益分布全体を評価する

目標収益率を境に上側利益と下側損失を比較するオメガ比を、計算例、閾値依存、戦略比較から解説します。
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