クオンツ投資 シャープレシオを√252倍していい？自己相関で変わる年率換算の落とし穴
日次成績を単純に年率換算すると、連続する損益の関係を見落とすことがあります。自己相関、重複期間、推定誤差を数値例から点検します。
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リスク管理 最大ドローダウン10％でも耐えられない理由｜高値回復までの期間を測る
最大損失が同じでも、元の高値へ戻るまでの期間で運用の続けやすさは変わります。水面下期間、回復に必要な利益、入出金調整、停止ルールを具体例で解説します。
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