クオンツ投資 右肩上がりの「滑らかさ」を数値化する｜Kレシオの計算と弱点
対数資産曲線の回帰傾きと標準誤差から成長の安定性を測るKレシオを、具体例、期間依存、誤用防止から解説します。
運用成績
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クオンツ投資 上昇相場には乗り、下落相場は抑えられたか｜キャプチャーレシオの使い方
ベンチマーク上昇月と下落月で運用成績を分けるキャプチャーレシオを、計算例、解釈、比較時の注意点から解説します。
クオンツ投資 下落率10％でも3カ月と3年では違う｜ドローダウン期間を測る方法
最大下落率だけでは見えない水面下期間と回復時間を、エピソード分解、具体例、資金計画への応用から解説します。
クオンツ投資 シャープレシオ1.5は本当に優秀か｜Probabilistic Sharpe Ratioで確信度を測る
観測シャープレシオが基準値を上回る確率を示すPSRを、標本数、歪度、尖度、具体的な採用基準から解説します。
クオンツ投資 勝率より「利益総額÷損失総額」を見る｜Gain-to-Pain Ratioの実践
利益リターンの合計を損失リターンの絶対値合計で割るGain-to-Pain Ratioを、PFとの違い、期間依存、費用込み評価から解説します。
クオンツ投資 最大ドローダウン1回だけでは見えない｜CDaRで「悪い下落の平均」を測る
深いドローダウンの平均を測るCDaRを、最大ドローダウンやVaRとの違い、架空の計算例、資金配分への落とし込みまで解説します。
クオンツ投資 同じリターンでも苦しさは違う｜Ulcer Indexで深さと長さを測る
ドローダウンの深さと継続時間を二乗平均するUlcer Indexを、具体例、最大DDとの違い、運用評価から解説します。
クオンツ投資 平均と標準偏差だけでは足りない｜オメガ比で損益分布全体を評価する
目標収益率を境に上側利益と下側損失を比較するオメガ比を、計算例、閾値依存、戦略比較から解説します。
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