トレード分析

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【DMM FX】入金
リスク管理

右肩上がりの残高曲線にだまされない|含み損と日中ドローダウンの測り方

確定損益だけの成績や日末残高では、途中の大きな損失を見逃します。時価評価と入出金調整で口座リスクを測る方法を解説します。
クオンツ投資

勝率60%は何回勝てば信用できる?30取引と300取引を信頼区間で比較する

18勝12敗と180勝120敗は同じ勝率60%でも推定の幅が異なります。Wilson信頼区間、損益分岐勝率、取引の独立性から成績の確かさを検証します。
クオンツ投資

プロフィットファクター2.0でも安心できない|大勝ち1回への依存度を調べる

PFが高くても利益の大半を1取引が作っている場合があります。最大利益を外す感度分析、利益集中度、R換算、再標本化で成績の不確実性を確認します。
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