クオンツ投資 ボラティリティの長期記憶を簡潔に予測｜HAR-RVモデル
日次・週次・月次の実現分散を使い、長期記憶を少数パラメータで表現するHAR-RVモデルを解説します。
実現ボラティリティ
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クオンツ投資 
クオンツ投資 オプションが割高かをどう測る？｜Volatility Risk Premiumの実践
オプション価格に含まれるボラティリティ・リスク・プレミアムを、分散スワップ近似と尾部損失から解説します。
クオンツ投資 高頻度ノイズを捨てずにボラを測る｜Realized Kernel入門
自己共分散をカーネル加重してマイクロストラクチャーノイズを補正するRealized Kernelを解説します。
クオンツ投資 1分足にするとボラが増えるのはなぜか｜Volatility Signature Plotの読み方
サンプリング間隔ごとの実現ボラを描き、ビッド・アスク反跳や市場マイクロストラクチャーノイズを診断する方法を解説します。
クオンツ投資 日足の高値安値を捨てない｜実現ボラティリティ推定量を比較する
終値リターン、日中高安、始値ギャップを使う実現ボラティリティ推定量を、数式の意味と使い分けから解説します。
クオンツ投資 同じボラでも下落の怖さは違う｜実現セミバリアンスで上昇・下落を分解
実現ボラティリティを上方・下方セミバリアンスへ分け、日中データ、ジャンプ、具体例、ポジション管理へ応用する方法を解説します。
リスク管理 IVは実現ボラより高いことが多い？ボラティリティ・リスクプレミアムの取り方と危険性
インプライド・ボラティリティと将来の実現ボラの差を収益源とするボラティリティ・リスクプレミアムを、損益分解と暴落リスクから解説します。
リスク管理 ガンマ・スキャルピングは値動きだけで儲かる？デルタ調整と時間価値の損益分解
ロング・オプションをデルタヘッジすると、値動きから売買益を得る一方で時間価値を失います。実現変動率とIV、調整頻度、コストを具体例で解説します。
クオンツ投資 ボラターゲット運用はなぜ下落時に売るのか｜機械的な建玉縮小を数字で読む
実現ボラティリティが上がるとボラターゲット運用の保有比率はどう変わるのか。10％目標の計算例、遅れて出る売り、反発時の買い戻しを整理します。
オプション・ボラティリティ IVと実現ボラティリティの差は何を意味する？オプション価格を読む実践手順
インプライド・ボラティリティと実現ボラティリティの違い、イベント前後のIVクラッシュ、損益分岐に必要な値動きを具体例で解説します。
オプション・ボラティリティ インプライド・ボラティリティの見方｜オプションの高値掴みを避ける比較法
インプライド・ボラティリティを過去の実現ボラティリティと比較し、オプション価格の背景を読む方法。IVランク、満期、スキューの見落としを数値例で解説します。
デリバティブ ボラティリティアービトラージ入門：オプション価格の歪みを収益機会に変える実践フレーム
オプションの価格は「将来の変動（ボラティリティ）」の期待を内包します。本記事では、インプライド・ボラと実現ボラのズレ、スキューや期限構造などの歪みを手掛かりに、個人投資家でも再現できる分析手順と、ありがちな失敗を避けるリスク管理を体系化します。
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